某基金投资了期限为3年、由牛市价差期权组合和固定利率债券构成的结构化产品。能够反映产品存续期间所面临的风险的指标有（）。A、久期B、DeltaC、GammaD、Theta
某基金投资了期限为3年、由牛市价差期权组合和固定利率债券构成的结构化产品。能够反映产品存续期间所面临的风险的指标有（）。
- A、久期
- B、Delta
- C、Gamma
- D、Theta
相关考题：
关于债券基金久期的说法正确的是()。A.债券基金的价格变化与久期长短无关B.债券基金净值波动与久期长短无关C.债券基金的久期越长，利率风险越低D.债券基金的久期越长，利率变化时净值波动幅度越大
与债券相比，债券基金投资风险的特征有（ ）。A．所承受的利率风险通常保持在一定水平B．所承受的利率风险取决于所持有债券的平均久期C．可以避免单一债券可能面临的较高的信用风险D．分散了系统风险
关于债券型基金与货币市场基金，以下说法正确的是()A.根据目前法规，货币基金平均剩余期限的上限为 240 天。B.债券基金的投资组合久期越长，面临的利率风险越小C.根据目前法规，货币基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的 40%D.根据目前法规，封闭式债券基金的杠杆率上限为 200%
债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（ ）。A.债券基金的久期等于各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均B.债券基金的久期等于基金中久期最大的债券的久期C.债券基金的久期等于基金中久期最小的债券的久期D.债券基金的久期等于各个债券久期的算数平均
与债券相比，债券基金投资风险的特征有（ ）。A.所承受的利率风险通常保持在一定的水平B.所承受的利率风险取决于所持有债券的平均久期C.可以有效避免单一债券可能面临的较高的信用风险D.分散了系统风险
下列关于债券基金久期的说法正确的是()。A:如果某债券基金的久期是3年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约下降3%B:如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加5%C:一个厌恶风险的投资者应选择久期较短的债券基金，而一个愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较长的债券基金D:一个厌恶风险的投资者应选择久期较长的债券基金，而一个愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较短的债券基金
某金融机构的投资和融资的利率相同，且利率都是8.1081%，若有一期限为1年的零息债券，麦考利久期为1，则每份产品的修正久期为（ ）。A.0.875A.0.875B.0.916C.0.925D.0.944
某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表8—1所示，其中所含零息债券的价值为92．5元，期权价值为6．9元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（ ）。 表8—1某结构化产品基本特征 A.做空了4625万元的零息债券B.做多了345万元的欧式期权C.做多了4625万元的零息债券D.做空了345万元的美式期权
某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。A、股指看涨期权B、股指看跌期权C、牛市价差期权组合D、熊市价差期权组合
某款逆向浮动利率票据的息票率为：10%-Shibor。这款产品是（）。A、浮动利率债券与利率期权的组合B、浮动利率债券与利率远期的组合C、固定利率债券与利率互换的组合D、息票率为5.5%的固定利率债券，以及收取固定利率4.5%、支付浮动利率Shibor的利率互换合约所构成的组合
一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元A、1年B、3年C、5年D、7年
某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是（）。A、固定利率债券与利率期权的组合B、固定利率债券与利率远期合约的组合C、固定利率债券与利率互换的组合D、息票率为7.5%的固定利率债券，以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合
单选题某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。A股指看涨期权B股指看跌期权C牛市价差期权组合D熊市价差期权组合
单选题关于债券型基金的久期，以下表述错误的是（ ）。A组合中各个债券的权重为各个债券在组合中的比重B在于其利率下降时，应当增加组合久期，以规避债券价格下降的风险C若投资的债券中有到期日一笔付清的零息债券，在该债券的麦考利久期等于到期期限D组合的久期可以用组合中所有债券的久期的加权平均来计算
多选题某款逆向浮动利率票据的息票率为：10%-Shibor。这款产品是（）。A浮动利率债券与利率期权的组合B浮动利率债券与利率远期的组合C固定利率债券与利率互换的组合D息票率为5.5%的固定利率债券，以及收取固定利率4.5%、支付浮动利率Shibor的利率互换合约所构成的组合
单选题一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元A1年B3年C5年D7年
单选题债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（ ）。A债券基金的久期等于组合中所有债券的久期的加权平均值B债券基金的久期等于组合中久期最大的债券的久期C债券基金的久期等于组合中久期最小的债券的久期D债券基金的久期等于组合中所有债券久期的算数平均