（）行为是指购买两种收益率波动的相关系数为负的资产的投资行为，尤其当相关系数为-1时，投资风险被完全抵消
（）行为是指购买两种收益率波动的相关系数为负的资产的投资行为，尤其当相关系数为-1时，投资风险被完全抵消
相关考题：
按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。A．投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数B．当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险C．当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的D．当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
下列关于相关系数的说法，正确的是( )。A．当相关系数为-1时，两项投资称为完全相关投资B．当相关系数为-1时，两项投资组合的非系统性风险能完全抵销C．当相关系数为-1时，两项投资组合的风险收益为零D．当相关系数为-1时，两项投资组合的收益大于任何一项投资的收益
马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是( )。A．两种资产收益率的相关系数为1B．两种资产收益率的相关系数小于1C．两种资产收益率的相关系数为-1D．两种资产收益率的相关系数为0E．两种资产收益率的相关系数大于1
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
两种资产收益率的协方差为负数，表示两种资产收益率呈反方向变动；协方差为正数，表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同，相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切，因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )A．正确B．错误
下列关于不同资产投资之间的投资收益率相关程度的陈述正确的握（ ）。A．二者相关系数为l时，说明两种资产的投资收益情况是完全正相关关系B．二者相关系数为－1时，说明两种资产的投资收益情况完全负相关关系C．二者相关系数为0时，说明两种资产的投资收益之间没有任何关系D．二者相关系数位于(－1，1)之间且不等于0，则所有资产均是无风险资产
关于相关系数的说法正确的是（ ）。A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是( )A．只要两种资产收益率的相关系数不为零，那么投资于这两种资产就能降低风险B．如果两种资产收益率的相关系数为－0．7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C．如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D．如果两种资产收益率的相关系数为－1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（ ）A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
关于相关系数的说法正确的是（）A、取值范围在+1与-1之间B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D、理想的投资组合是相关系数为0的组合
分散化投资对于风险管理的意义在于（）A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差
下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
单选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是（ ）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵销任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产可以最大程度地抵销风险C当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险D两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
单选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是（ ）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险C当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险D两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
多选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有（ ）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产的风险可以充分抵消C当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以抵消风险D两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大
多选题关于相关系数的说法正确的是（）A取值范围在+1与-1之间B当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D理想的投资组合是相关系数为0的组合
单选题下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
单选题下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是（）。A只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险B如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险