方差一协方差法的缺陷之一是收益率分布中存在的“肥尾”现象，而历史模拟法和蒙特卡洛模拟法则解决了这一现象。（ ）
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方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。A．方差—协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差—协方差和蒙特卡洛模拟法D．方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（ ）。A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。A、历史模拟法B、方差—协方差法C、压力测试法D、蒙特卡洛模拟法
（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应A. Ⅰ和ⅢB. Ⅲ和ⅣC. Ⅰ和ⅡD. 只有Ⅰ
方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。A.方差—协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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