德尔塔——正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。（ ）
德尔塔——正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。（ ）
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下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有（ ）。①市场价格的变化是通过随机数模拟得到的②算法简单方便③可涵盖非线性资产头寸的价格风险波动风险④市场价格的变化来自历史观察值A.①③B.①②③C.②③D.③④
计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机模拟得到的是()。A:德尔塔一正态分布法B:历史模拟法C:蒙特卡罗模拟法D:线性回归模拟法