假设ABC公司股票目前的市场价格为50元,而在一年后的价格可能是60元和40元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为50元。投资者可以按l0%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借人资金,同时售出一份100股该股票的看涨期权。则按照复制原理,下列说法正确的有( )。 A.购买股票的数量为50股 B.借款的金额是1818元 C.期权的价值为682元 D.期权的价值为844元

假设ABC公司股票目前的市场价格为50元,而在一年后的价格可能是60元和40元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为50元。投资者可以按l0%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借人资金,同时售出一份100股该股票的看涨期权。则按照复制原理,下列说法正确的有( )。 A.购买股票的数量为50股 B.借款的金额是1818元 C.期权的价值为682元 D.期权的价值为844元


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假设某公司股票目前的市场价格为25元,而在6个月后的价格可能是32元和18元两种情况。再假定存在一份l00股该种股票的看涨期权,期限是半年,执行价格为28元。投资者可以按10%的无风险年利率借款。购进上述股票且按无风险年利率10%借入资金,同时售出一份100股该股票的看涨期权。 要求: (1)根据单期二叉树期权定价模型,计算一份该股票的看涨期权的价值; (2)假设股票目前的市场价格、期权执行价格和无风险年利率均保持不变,若把6个月的时间分为两期,每期3个月,若该股票收益率的标准差为0.35,计算每期股价上升百分比和股价下降百分比; (3)结合(2),分别根据套期保值原理、风险中性原理和两期二叉树期权定价模型,计算一份该股票的看涨期权的价值。

假设ABC公司股票目前的市场价格为45元,而在一年后的价格可能是58元和42元两种情况。再假设存在一份200股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为48元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金,同时售出一份200股该股票的看涨期权,则套期保值比率为( )。A.125B.140C.220D.156

假设ABC公司股票目前的市场价格为28元,而在6个月后的价格可能是40元和20元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是半年,执行价格为28元。投资者可以按10%的无风险年利率借款。购进上述股票且按无风险年利率10%借入资金,同时售出一份100股该股票的看涨期权。要求:(1)根据单期二叉树期权定价模型,计算一份该股票的看涨期权的价值。(2)假设股票目前的市场价格、期权执行价格和无风险年利率均保持不变,若把6个月的时间分为两期,每期3个月,若该股票收益率的标准差为0.08,计算每期股价上升百分比和股价下降百分比。(3)结合(2)分别根据套期保值原理和风险中性原理,计算一份该股票的看涨期权的价值。

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元,而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为30元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金,同时售出一份100股该股票的看涨期权。要求:(1)根据套期保值原理,计算套期保值比率、按无风险利率借入资金的数额以及一份该股票的看涨期权的价值。(2)根据风险中性原理,计算一份该股票的看涨期权的价值。(3)若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元,按上述组合投资者能否获利。

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元,而在一年后的价格可能是36元和16元两种情况。市场上有两种以该股票为标的资产的期权:看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可以买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,两种期权执行价格均为30元,到期时间为一年,一年以内公司不会派发股利,无风险利率为每年10%。要求:(1)根据复制原理,计算一份该股票的看涨期权的价值,利用看涨期权-看跌期权平价定理,计算看跌期权的价值。(2)若目前一份该股票看涨期权的市场价格为3.6元,能否创建投资组合进行套利,如果能,应该如何创建该组合。

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元,而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。现存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为30元,一年以内公司不会派发股利,无风险利率为每年10%。 要求: (1)根据风险中性定理,计算一份该股票的看涨期权的价值。 (2)根据复制原理,计算一份该股票的看涨期权的价值。 (3)若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元,能否创建投资组合进行套利,如果能,应该如何创建该组合。

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元,而在一年后的价格可能是30元和19.2元两种情况。现存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为25元,一年以内公司不会派发股利,无风险年报价利率为10%。要求:(1)根据风险中性原理,计算一份该股票的看涨期权的价值。(2)根据复制原理,计算一份该股票的看涨期权的价值。(3)若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元,能否构建投资组合进行套利,如果能,应该如何构建该组合。

假设某公司股票目前的市场价格为49.5元,而一年后的价格可能是61.875元和39.6元两种情况。再假定存在一份200股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为52.8元。投资者可以购进上述股票且按无风险报价利率10%借入资金,同时售出一份200股该股票的看涨期权。则套期保值比率为(  )。 A.81.48 B.91.48 C.125 D.156

假设某公司股票目前的市场价格为49.5元,而一年后的价格可能是63.8元和46.2元两种情况。再假定存在一份200股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为52.8元。投资者可以购进上述股票且按无风险利率10%借入资金,同时售出一份200股该股票的看涨期权。则套期保值比率为(  )。A、125B、140C、220D、156