在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。A．组合在战略层面的重要性B．经济前景C．收益率D．过去的组合集中情况
在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。
A．组合在战略层面的重要性
B．经济前景
C．收益率
D．过去的组合集中情况
相关考题：
理论上，风险限额的设定分成四个阶段：（ ）。A.全面风险计量B.利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析C.运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量D.综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，确定各业务敞口的风险限额E.由监管部门评定最终风险限额
在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（ ）。A. 经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B. 对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C. 对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D. 经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定
66、APT的优越之处在于_________。A．在决定因素组合的风险溢价时，模型有独特的考虑B．不需要一个市场组合作为基准C．不需要考虑风险D．在决定因素组合的风险溢价时，模型有独特的考虑，且不需要一个市场组合作为基准