下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有( )。A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有( )。
A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
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下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（ ）A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（ ）。A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（ ）A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要C .如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E．如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短
关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短A.Ⅰ．Ⅱ．ⅢB.Ⅱ．Ⅲ．ⅣC.Ⅰ．Ⅲ．ⅣD.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
(2016年)关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短A.Ⅰ．Ⅱ．ⅢB.Ⅱ．Ⅲ．ⅣC.Ⅰ．Ⅲ．ⅣD.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
计算VaR的值的参数选择应注意的是（ ）。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长