关于套利定价模型的应用，可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些（）。A、不显著影响证券收益的次要因素B、显著影响证券收益的主要因素C、显著影响证券收益的次要因素D、不显著影响证券收益的主要因素

关于套利定价模型的应用，可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些（）。

  • A、不显著影响证券收益的次要因素
  • B、显著影响证券收益的主要因素
  • C、显著影响证券收益的次要因素
  • D、不显著影响证券收益的主要因素

相关考题：

资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。（ ）
查看答案
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。A．套利定价模型B．市盈率定价模型C．资本资产定价模型D．布莱克-科尔斯期权定价模型
查看答案
在实践中，套利定价模型可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。（ ）
查看答案
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
查看答案
在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A．多因素模型B．特征线模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型
查看答案
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的
查看答案
在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也可以适用。（ ）
查看答案
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（ ）
查看答案
资本资产套利模型同资本资产定价模型应用的核心()。
查看答案
关于套利定价模型的应用，可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些（ ）。 A．不显著影响证券收益的次要因素 B．显著影响证券收益的主要因素 C．显著影响证券收益的次要因素 D．不显著影响证券收益的主要因素
查看答案
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型(APT)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义是抽象的
查看答案
可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）。A．证券市场线模型B．特征线模型C．资本市场线模型D．套利定价模型
查看答案
套利定价模型的应用（ ）Ⅰ.运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析Ⅱ.确定影响证券收益的因素Ⅲ.以分离统计上显著影响证券收益的主要因素，回归证券历史数据以获得灵敏度系数Ⅳ.运用公式预测证券的收益。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅰ.ⅢD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
查看答案
证券投资分析中证券组合分析法的内容主要包括()。A:均值方差模型B:资本资产定价模型C:因素模型D:套利定价模型
查看答案
证券组合分析的内容不包括()。A:马柯威茨的均值方差模型B:资本资产定价模型C:循环周期理论D:套利定价模型
查看答案
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的
查看答案
套利定价模型可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出任何影响证券收益的因素。()
查看答案
明确确定某些因素与证券收益有关，于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数，再运用套利定价模型预测证券的价格。()
查看答案
下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（　　）。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型 B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C. 套利定价模型的运用过程较为复杂 D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的
查看答案
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。A、资本资产定价模型B、套利定价模型C、市盈率定价模型D、布莱克•斯科尔斯期权定价模型
查看答案
现代证券组合理论包括（）。A、马柯威茨的均值方差模型B、单因素模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论
查看答案
现代证券组合理论产生的基础是（）。A、单因素模型和多因素模型B、资本资产定价模型C、均值方差模型D、套利定价理论
查看答案
证券组合中普通股之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。A、马柯威茨模型B、夏普因素模型C、风险对冲模型D、套利定价理论
查看答案
当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（），再利用套利定价模型预测证券的收益。A、风险系数B、期望收益率C、β系数D、灵敏度系数
查看答案
证券组合中不同类型证券之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。A、马柯威茨模型B、夏普因素模型C、风险对冲模型D、套利定价理论
查看答案
可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。A、证券市场线模型B、特征线模型C、资本市场线模型D、套利定价模型
查看答案
单选题套利定价模型（APT）是描述（　　）。A利用价格的不均衡进行套利模型B资产的期望收益率与其风险之间关系的定价模型C在一定价格水平下如何套利模型D套利的成本模型E以上说法都不正确
查看答案
热门标签