下列属于风险中性定价内容的是（）。A、风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖B、定价过程需要计算风险资产的预期收益率C、定价过程需要计算不同的贴现率D、风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位

下列属于风险中性定价内容的是（）。

  • A、风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖
  • B、定价过程需要计算风险资产的预期收益率
  • C、定价过程需要计算不同的贴现率
  • D、风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位

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下列属于市场风险的计量模型的是( )。A．基本指标法B．风险中性定价模型C．高级计量法D．VaR模型
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下列属于证券经纪业务风险的是() A、交易差错风险B、拓展业务风险C、发行定价风险D、金融衍生产品风险
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下列属于风险中性定价内容的是（ ）。 A．风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖 B．定价过程需要计算风险资产的预期收益率 C．定价过程需要计算不同的贴现率 D．风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位
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金融衍生产品的估值方法通常采用风险中性定价法和套利定价法。（ ）
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下列属于违约概率模型的是( )。A．KMV的Credit Monitor模型B．Probit模型C．死亡率模型D．RiskCalc模型E．KPMG风险中性定价模型
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以下属于违约概率计算模型的是：（ ）A．RiskCalc模型B．CreditMonitor模型C．KPMG风险中性定价模型D．以上都是
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一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。（ ）
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下列哪一项不属于进行压力测试所采用的方法?（ ）A．情景分析B．场景再现C．历史模拟D．KPMG风险中性定价
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下列选项中，不属于贷款定价方式的是（）A、 目标利润定价法B、 风险加成法C、 冒险加成法D、 账户利润定价法
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金融工具的基本分析方法包括（）。A.积木分析法B.套利定价法C.风险中性定价法D.状态价格定价技术E.风险分析定价法
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假设任何风险资产的期望收益均为无风险收益，因此任何资产当前的价值等于未来资产的无风险贴现的定价法是()。A.状态价格定价技术B.风险中性定价法C.积木分析法D.套利定价法
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金融工具的基本分析方法包括（ ）。A、积木分析法B、套利定价法C、风险中性定价法D、状态价格定价技术E、风险分析定价法
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金融工程的核心分析原理是（ ）。A.套利定价理论 B.布莱克一斯科尔斯期权定价理论C.无套利定价与风险中性定价理论 D. —价定理
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列属于风险中性定价内容的是( )。A.风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖B.定价过程需要计算风险资产的预期收益率C.定价过程需要计算不同的贴现率D.风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位
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如果不存在无风险套利机会，则衍生品定价的与投资者风险偏好无关，可以用无风险利率作为贴现率，这被称为（ ）。A.套利定价 B.无套利定价C.无风险定价 D.风险中性定价
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下列属于证券估值方法的是（ ）。Ⅰ.绝对估值Ⅱ.相对估值Ⅲ.无套利定价Ⅳ.风险中性定价A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
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在金融工程的基本分析方法中，( )与( )是内在一致的。A.风险中性定价法；积木分析法B.套利定价法；状态价格定价技术C.风险中性定价法；套利定价法D.套利定价法；积木分析法
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根据风险中性定价原理，某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的期望值。
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风险中性概率测度必是线性定价测度。
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风险中性定价过程不需要计算不同的贴现率，极大地简化了定价的计算过程，摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖。（）
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下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。A、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C、模型体现了风险中性定价D、期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
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期权风险中性定价中的概率是指事件实际发生的概率。
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下列有关风险中性原理表述正确的是（）A、假设所有证券的预期收益率都应当是有风险利率B、风险中性的世界是不存在的，所以但其衍生品定价结果只能近似正确C、在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可得现金流量的现值D、风险中性的投资者不考虑风险
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下列属于市场风险的计量模型的是（　）。A、基本指标法B、风险中性定价模型C、高级计量法D、VaR模型
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单选题下列属于市场风险的计量模型的是（　）。A基本指标法B风险中性定价模型C高级计量法DVaR模型
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单选题下列哪一项不是风险评价的内容（）。A政策风险B担保风险C定价风险D道德风险
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