单选题当无风险利率高时,卖方资金的机会成本会( )从而看跌期权的价值随之降低。A变高B变低C不变D无法确定
单选题
当无风险利率高时,卖方资金的机会成本会( )从而看跌期权的价值随之降低。
A
变高
B
变低
C
不变
D
无法确定
参考解析
解析:
相关考题:
下列对于影响期权价值因素的理解,不正确的是( )。A.当期权期限增加时,买方期权的价值会相应增加B.随着波动率的增加.买方期权的价值会相应增加C.随着波动率的增加,卖方期权的价值会相应减少D.当期权期限增加时,卖方期权的价值会相应增加
下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。 A、无风险利率越高,股票认购期权的价值越大B、无风险利率越高,股票认购期权的价值越小C、无风险利率越高,股票认沽期权的价值越大D、无风险利率越高,股票认沽期权的价值越小
下列关于影响期权价格因素的表述,不正确的是 ( )。A、当无风险利率升高时,买方资金的机会成本会变高,从而看跌期权的价值随之上升B、对于美式期权和欧式期权来说,有效期越长,期权价格越高C、波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高D、在期权有效期内,标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升
下列对于影响期权价值因素的理解,不正确的是()。A、当期权期限增加时,买方期权的价值会相应增加B、随着波动率的增加,买方期权的价值会相应增加C、随着波动率的增加,卖方期权的价值会相应减少D、当期权期限增加时,卖方期权的价值会相应增加
下列对于影响期权价值因素的理解.不正确的是( )。A.当期权期限增加时,买方期权的价值会相应增加B.随着波动率的增加,买方期权的价值会相应增加C.随看波动翠的增加,卖方期权的价值会相应减少D.当期权期限增加时.卖方期权的价值会相应增加
在期权价值大于0的前提下;假设其他因素不变,以下能增加看跌期权价值的情况有( )。Ⅰ.到期期限增加Ⅱ.红利增加Ⅲ.标的物价格降低Ⅳ.无风险利率降低A:Ⅰ.ⅡB:Ⅰ.Ⅱ.ⅢC:Ⅱ.Ⅲ.ⅣD:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
无风险利率对期权的时间价值的影响有()。Ⅰ.当利率提高时,期权的时间价值会减少Ⅱ.当利率提高时,期权的时间价值会增高Ⅲ.当利率下降时,期权的时间价值会增高Ⅳ.当利率下降时,期权的时间价值会减少A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅰ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ
下面有关期权价值的陈述中,哪一项不正确?()A、随着股价的上涨,看跌期权的价值将下降,但看涨期权的价值将上升B、股价越高,看涨期权的价值就越低,看跌期权的价值就越高C、看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关,看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关D、股票的波动性会增加看涨期权的价值,但会减少看跌期权的价值
单选题下面有关期权价值的陈述中,哪一项不正确?()A随着股价的上涨,看跌期权的价值将下降,但看涨期权的价值将上升B股价越高,看涨期权的价值就越低,看跌期权的价值就越高C看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关,看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关D股票的波动性会增加看涨期权的价值,但会减少看跌期权的价值
单选题在期权价值大于0的情况下,下列关于看涨期权和看跌期权的表述中,不正确的是( )。A期权的时间溢价=期权价值-内在价值B无风险利率越高,看涨期权的价格越高C看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D股价波动率的增加会使期权价值增加
单选题无风险利率的升高会使得()A看涨期权的价值降低B看跌期权的价值升高C看涨期权的价值升高D看涨与看跌期权的价值均减少