（）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。A、内部模型法B、标准法C、权重法D、情景分析法
（）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。
- A、内部模型法
- B、标准法
- C、权重法
- D、情景分析法
相关考题：
下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
下面关于这两只基金的收益一风险,下说法正确的是() A.ShArpe指数是以资本市场线SML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报B.ShArpe指数是以资本市场线CML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报C.基金A的波动性小于基金BD.基金A的收益率明显高于基金BE.基金A的波动性大于基金
《商业银行资本充足率管理办法》规定的核心资本充足率的计算公式是：（ ）A．核心资本/信用风险加权资产B．（核心资本-核心资本扣除项）/（信用风险加权资产+12.5*市场风险资本要求）C．（核心资本+附属资本）/风险加权资产D．核心资本+附属资本/信用风险加权资产
在我国商业银行非现场监管的指标中，核心资本充足率的计算公式为（ ）。A． 核心资本充足率=（核心资本—扣减项的50%）/（加权风险资产+12.5倍市场风险资本金—减值准备）B．核心资本充足率=（核心资本+附属资本—扣减项的50%）/（加权风险资产+12.5倍市场风险资本金—减值准备）C．核心资本充足率=（核心资本—扣减项）/（加权风险资产+12.5倍市场风险资本金—减值准备）D．核心资本充足率=（核心资本+附属资本—扣减项）/（加权风险资产+12.5倍市场风险资本金—减值准备）
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中核心资本充足率的计算公式为（ ）。A．核心资本充足率=核心资本净额/风险加权资产+2倍的市场风险资本）×100%B．核心资本充足率=核心资本净额/（风险加权资产+10倍的市场风险资本）×100%C．核心资本充足率=核心资本净额/（风险加权资产+12倍的市场风险资本）× 100%D．核心资本充足率=核心资本净额/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）×100%
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（ ）。A. sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B. VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
计算题：某商业银行2008年12月31日风险加权资产为4200亿元，市场风险资本为180亿元，资本扣除项和核心资本扣除项均为30亿元，请计算该银行要达到资本充足率最低要求，资本和核心资本至少应为多少？
下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
银行风险监管核心指标中（）包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。A、风险水平类指标B、风险迁徙类指标C、风险抵补类指标D、风险管理类指标
《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，资本充足率为（），不应低于8%。A、核心资本与风险加权资产之比B、附属资本与风险加权资产之比C、核心资本加附属资本与风险加权资产之比D、资本净额加附属资本与资产总额之比
单选题《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，资本充足率为（），不应低于8%。A核心资本与风险加权资产之比B附属资本与风险加权资产之比C核心资本加附属资本与风险加权资产之比D资本净额加附属资本与资产总额之比
单选题非现场监管基础指标资本充足率的计算公式为（）。A资本净额/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）×100%B资本净额/（表内风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）×100%C资本净额/（表外风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）×100%D资本净额/（风险加权资产+市场风险资本）×100%
单选题下列关于商业银行资本充足率的计算公式中，哪一个是正确的？（）A资本充足率=（资本-扣除项）/（风险加权资产+12倍的市场风险资本）B核心资本充足率=（核心资本-核心资本扣除项）/（风险加权资产+12倍的市场风险资本）C资本充足率=（资本-扣除项）/（加权风险资产+12.5倍的市场风险资本）D核心资本充足率=（核心资本-核心资本扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）
单选题资本充足程度指标是风险抵补类指标之一，资本充足程度指标中核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比，不应低于()。A2%B4%C6%D8%