将股指期货作为一项资产加入到由传统的股票和债券所构成的投资组合中去，可以起到放大该投资组合的总体β值的作用。
将股指期货作为一项资产加入到由传统的股票和债券所构成的投资组合中去，可以起到放大该投资组合的总体β值的作用。
相关考题：
当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是( )。A.买入股票组合的同时卖出股指期货合约B.卖出股票组合的同时买入股指期货合约C.同时买进股票组合和股指期货合约D.同时卖出股票组合和股指期货合约
若按照刘先生目前的投资组合，再考虑投资即将推出的股指期货，那么下面说法正确的是( )。A．股指期货合约必须以实物交割B．股指期货实行保证金交易，若保证金比例为10%，则风险和收益将放大10倍C．股指期货可以对冲股票市场的非系统风险D．当股票市场上涨时，股票投资者将获得收益，而股指期货投资者却面临损失
以下有关股指期货的说法正确的有()。A.股指期货的合约规模由现货指数点与合约乘数共同决定B.股指期货以股票指数所代表的一揽子股票作为交割资产C.股指期货采用现金交割D.股指期货的合约规模由所报点数与合约乘数共同决定
下列关于股指期货说法正确的有（ ）。A.股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到B.股指期货的合约规模是确定的C.指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合D.与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货
以下关于股指期货套期保值的说法中，正确的是()。A.可以完全消除资产组合的价格风险B.可以对冲资产组合的系统性风险C.只有与标的指数高度相关的股票组合可以运用股指期货进行套期保值D.股票组合与单只股票都可运用股指期货进行套期保值
假设股票的卢值为βs=1．10，股指期货(保证金率为12％)的β值为βf=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是( )。A.90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货B.50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货C.90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货D.50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货
某证券基金将总资金 M 的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的 β值为 ，占用资金 S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为 12%，那么股指期货占用的保证金为P。 股指期货价格相对于沪深300指数的β 值设为 。则股票组合和股指期货整个投资组合的总 β 值为（ ）。A.B.C.D.
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12％，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的卢值设为β?。则股票组合和股指期货整个投资组合的总β值为（ ）。
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的2 值为2 s，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的2 值设为2 ?。则股票组合和股指期货整个投资组合的总2 值为( )。
假设股票的β值为βs=1．10，股指期货（保证金率为12％）的β值为βƒ=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（）。A、90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货B、50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货C、90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货D、50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货
当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是（）A、买入股票组合的同时卖出股指期货合约B、卖出股票组合的同时买入股指期货合约C、同时买进股票组合和股指期货合约D、同时卖出股票组合和股指期货合约
股指期货的流动性、杠杆性和交易双向性使其在资产配置中发挥着重要的作用，下列哪一项不属于股指期货的作用（）。A、通过改变股票组合的β值来改变组合风险B、套期保值C、提高投资效率D、降低交易风险
多选题股指期货的特殊性有（ ）。A股指期货与其他期货在产品定价、交易规则等方面有区别B股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到C指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合；合约到期时，不可能将所有标的股票拿来交割，故只能采用现金交割D由于股价指数波动大于债券，期货价格与标的资产价格紧密相关，则股指期货价格波动要大于利率期货
多选题以下有关股指期货的说法正确的有（ ）。A股指期货合约的规模是不确定的，它会随着股指期货市场点数的变化而变化B股指期货以股票指数所代表的一揽子股票作为交割资产C股指期货采用现金交割D股指期货的合约规模由所报点数与合约乘数共同决定
单选题机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。A股指期货加固定收益债券增值B股指期货与股票组合互转套利C现金证券化D权益证券市场中立
多选题下列关于期货投资基金的叙述中不正确的是（）。A期货投资基金具有期货交易和基金的双重特征B从历史数据来看期货投资基金的风险大于证券投资基金C在由股票和债券所构成的投资组合中加入一定比例的期货基金只会使投资组合的风险增加D期货投资基金具备在不同经济环境下盈利的能力在于其具备做空机制
多选题假设股票的β值为βs=1．10，股指期货（保证金率为12％）的β值为βƒ=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（）。A90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货B50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货C90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货D50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货
判断题将股指期货作为一项资产加入到由传统的股票和债券所构成的投资组合中去，可以起到放大该投资组合的总体β值的作用。A对B错