违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础( )。A．违约概率B．违约损失率C．违约频率D．违约风险暴露E．违约损失
违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础：（ ）。A．违约概率B．违约损失率C．违约频率D．违约风险暴露
衡量违约风险的指标是：（ ）A．违约概率B．违约损失率C．违约概率和违约损失率D．以上都不正确
计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量? （ ）A．违约概率B．违约损失率C．行业风险指数D．期限E．违约风险暴露
根据巴塞尔协议Ⅱ，违约的定义是估计（ ）等信用风险参数的基础。Ⅰ.违约意愿Ⅱ.违约概率Ⅲ.违约损失率Ⅳ.违约风险暴露A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（ ）。A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础（ ）A.违约频率B.违约概率C.违约损失率D.违约风险暴露E.违约风险利息率
影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（ ）。A.违约概率B.盈利率C.违约损失率D.违约风险暴露
影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（ ）。A、违约概率B、盈利率C、违约损失率D、违约风险暴露
信用违约互换价格确定与（ ）因素有关。?A.参考实体的违约概率B.合约期限C.违约回收率D.市场利率
计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限E.行业风险指数
违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型，假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02，1年到2年的违约强度为0.03，该实体在一年半内发生违约的概率为（）。A、2%B、5%C、3.5%D、7%
以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）A、信用风险价值B、违约概率C、违约损失率D、修正久期
现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）A、风险暴露，违约概率B、风险暴露，违约损失率C、违约损失率，违约概率D、违约损失率，风险暴露
信用风险分析员正在评估量化信用风险暴露的因素。借款人无法在给定时间（期间）全额赔付或及时偿还债务的风险，通常指的是（）。A、违约损失率B、违约风险暴露C、违约概率D、违约久期
划分客户信用等级的核心指标是（）。A、违约风险暴露B、客户违约概率C、违约损失率D、违约相关性E、预期损失
信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。
下列哪些不是风险量化要赋予数值的元素（）A、期限B、违约概率C、违约损失率D、违约风险暴露
违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）A、违约频率B、违约概率C、违约损失率D、违约风险暴露E、违约风险利息率
多选题违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）A违约频率B违约概率C违约损失率D违约风险暴露E违约风险利息率
单选题以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）A信用风险价值B违约概率C违约损失率D修正久期
单选题信用违约互换的定价不是以下哪种变量的函数？（）A违约概率B久期C违约损失率D市场利差
单选题非违约客户风险评级由该客户（）决定；违约客户风险评级由该客户（）决定。A预测违约概率、可能损失率B可能损失率、预测违约概率C违约概率、可能损失率D违约概率、损失率
单选题影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。A违约概率B盈利率C违约损失率D违约风险暴露
单选题现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）A风险暴露，违约概率B风险暴露，违约损失率C违约损失率，违约概率D违约损失率，风险暴露
多选题计算商业银行特定客户的信用风险，需要（ ）变量。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D期限E行业风险指数
单选题信用风险分析员正在评估量化信用风险暴露的因素。借款人无法在给定时间（期间）全额赔付或及时偿还债务的风险，通常指的是（）。A违约损失率B违约风险暴露C违约概率D违约久期