当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。
当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。
相关考题：
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。 要求：(1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。(2)计算该证券投资组合的预期收益率。(3)计算该证券投资组合的标准差。(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
关于相关系数的说法正确的是（）A、取值范围在+1与-1之间B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D、理想的投资组合是相关系数为0的组合
当两种证券间的相关系数计算为0时，以下说法正确的是（）。A、这两种证券间的收益没有任何关系B、分散投资于这两种证券没有任何影响C、分散投资于这两种证券可以降低非系统风险D、分散投资于这两种证券可以降低系统风险
下列关于证券的风险分散能力，说法正确的是（）。A、两个证券之间值的绝对值越大，组合的风险分散能力越差B、两个证券之间值为-1时，组合的风险分散能力越大C、两个证券之间值为1时，组合的风险分散能力越大D、两个证券之间值为0时，组合的风险分散能力越大E、两个证券之间值为0时，两证券之间不存在线性相关性
以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）A、当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同B、当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同C、当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的D、当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系
两个证券之间的相关系数为ρAB，以下说法正确的有（）。A、ρAB值为正，表明这两种证券的收益有同向变动倾向B、ρAB值为1，表明这两种证券存在完全同向的联动倾向C、ρAB值为-1，表明这两种证券存在完全反向的联动倾向D、ρAB值为0，表明这两种证券没有联动倾向
多选题下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。A当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同B当相关系数= -0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少C当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动D只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
多选题当两种证券间的相关系数计算为0时，以下说法正确的是（）。A这两种证券间的收益没有任何关系B分散投资于这两种证券没有任何影响C分散投资于这两种证券可以降低非系统风险D分散投资于这两种证券可以降低系统风险
多选题下列关于相关系数的表述中，正确的有()。A相关系数越大，证券资产组合标准差越小B相关系数等于0，两项证券资产收益率不相关，其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1，证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1，系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1，会分散非系统风险