以下选项,哪个是期权价格的影响因素()A、当前的利率B、波动率C、期权的行权价D、以上都是
以下选项,哪个是期权价格的影响因素()
- A、当前的利率
- B、波动率
- C、期权的行权价
- D、以上都是
相关考题:
下列关于Theta的性质的说法不正确的是()A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。B在行权价附近,Theta的绝对值最大。也就是说,在行权价附近,到期时间变化对期权价值的影响最大。C平价期权(标的价格等于行权价)的Theta是单调递减至负无穷大。D波动率与期权价格成正比E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
关于下列Vega的性质的说法不正确的是()A波动率与期权价格成正比。B平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化C涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。D波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说()。A、行权价格越高,波动率越大B、行权价格越高,波动率越小C、行权价格越低,波动率越小D、行权价格越接近标的证券价格,波动率越小
单选题波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说()。A行权价格越高,波动率越大B行权价格越高,波动率越小C行权价格越低,波动率越小D行权价格越接近标的证券价格,波动率越小
单选题期权的溢价受以下因素影响()A到期前的剩余时间B期权内在价值C标的期货价格的波动率D短期利率E以上全部