10月26日，次年5月份棉花合约价格为12075元／吨，次年9月份合约价格为12725元／吨：交易者预计棉花价格将上涨，5月与9月的期货合约的价差将有可能缩小。于是买入50手5月份棉花期货合约的同时卖出50手9月份的合约。12月26日，5月份和9月份的棉花期货价格分别上涨为12555元／吨和13060元／吨，交易者将两种期货合约平仓，完成套利交易，则最终盈利为（）元。（1手=5吨）A、120000B、-83750C、36250D、203750
10月26日，次年5月份棉花合约价格为12075元／吨，次年9月份合约价格为12725元／吨：交易者预计棉花价格将上涨，5月与9月的期货合约的价差将有可能缩小。于是买入50手5月份棉花期货合约的同时卖出50手9月份的合约。12月26日，5月份和9月份的棉花期货价格分别上涨为12555元／吨和13060元／吨，交易者将两种期货合约平仓，完成套利交易，则最终盈利为（）元。（1手=5吨）
- A、120000
- B、-83750
- C、36250
- D、203750
相关考题：
某交易者以1 3500元/吨卖出5月棉花期货合约1手，同时以13300元/吨买入7月棉花期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易盈利最大。A. 5月份价格13600元／吨，7月份价格1 3800元／吨B. 5月份价格13700元／吨，7月份价格13600元／吨C. 5月份价格13200元／吨，7月份价格13500元／吨D. 5月份价格13800元／吨，7月份价格13200元／吨
3月初，某纺织厂计划在3个月后购进棉花，决定利用棉花期货进行套期保值。3月5日该厂在7月份棉花期货合约上建仓，成交价格为21300元／吨，此时棉花的现货价格为20400元／吨。至6月5日，期货价格为19700元／吨，现货价格为19200元／吨，该厂按此价格购进棉花，同时将期货合约对冲平仓，该厂套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）A.不完全套期保值，有净亏损400元／吨B.基差走弱400元／吨C.期货市场亏损1700元／吨D.通过套期保值操作，棉花的实际采购成本为19100元／吨
在我国，4月28日，某交易者买入5手7月棉花期货合约同时卖出5手9月棉花期货合约，价格分别为28300元／吨和28400元／吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花期货平仓价格分别为28350元／吨和28470元／吨。该交易者盈亏状况是（）元。（合约交易单位5吨／手，不计手续费等费用）A.亏损1000B.盈利1000C.亏损500D.盈利500
11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨，套利者预期这三个合约间的价差都将缩小，（ ）。A：买入3月玉米期货合约，同时卖出9月玉米期货B：卖出5月玉米期货合约，同时买入9月玉米期货C：买入3月玉米期货合约，同时卖出5月玉米期货D：卖出3月玉米期货合约，同时买入5月玉米期货
7月1日，某交易者在买入9月份白糖期货合约的同时，卖出11月份白糖期货合约，价格分别为4420元／吨和4520元／吨，持有一段时间后，价差缩小的有（ ）。A.9月份合约价格为4480元／吨，11月份合约价格为4600元／吨B.9月份合约价格为4380元／吨，11月份合约价格为4480元／吨C.9月份合约价格为4450元／吨，11月份合约价格为4450元／吨D.9月份合约价格为4400元／吨，11月份合约价格为4480元／吨
某交易者以23500元/吨卖出5月棉花期货合约1手，同时以23500元/吨买入7月棉花期货合约1手；当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易盈利相对最大。A.5月23400元/吨，7月23550元/吨B.5月23600元/吨，7月23300元/吨C.5月23400元/吨，7月23500元/吨D.5月23600元/吨，7月23500元/吨
某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约,价格分别为3400元/吨和3500元/吨,持有一段时间后,价差扩大的情形是（ ）。A.10天后,7月期货合约价格为3170元/吨,9月份期货合约价格为3250元/吨B.10天后,7月期货合约价格为3170元/吨,9月份期货合约价格为3290元/吨C.10天后,7月期货合约价格为3190元/吨,9月份期货合约价格为3300元/吨D.10天后,7月期货合约价格为3180元/吨,9月份期货合约价格为3290元/吨
交易者在7月看到，11月份上海期货交易所天然橡胶期货合约价格为12955元／吨（1手：5吨），次年1月份合约价格为13420元／吨，交易者预计天然橡胶的价格将下降，11月与1月期货合约的价差将有可能扩大。于是，卖出60手11月份天然橡胶合约同时买入60手1月份合约，到了9月，11月份和次年1月份橡胶合约价格分别下降到12215元／吨和12755元／吨，交易者平仓了结交易，盈利为（ ）元。A.222000B.-193500C.415500D.22500
2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约(13185元／吨)和0903月合约(13470元／吨)价差达285元，通过计算棉花两个月的套利成本是207．34元，这时投资者如何操作（ ）A.只买入棉花0901合约B.买入棉花0901合约，卖出棉花0903合约C.买入棉花0903合约，卖出棉花0901合约D.只卖出棉花0903合约
2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约(13185元／吨)和0903月合约(13470元／吨)价差达285元，通过计算棉花两个月的套利成本是207．34元，这时投资者如何操作?（ ）A、只买入棉花0901合约B、买入棉花0901合约，卖出棉花0903合约C、买入棉花0903合约，卖出棉花0901合约D、只卖出棉花0903合约
7月1日，某交易者在买入9月白糖期货合约的同时，卖出11月白糖期货合约，价袼分别为4420元/吨和4520元/吨，持有一段时间后，价差缩小的有（）。A、9月合约价格为4480元/吨，11月合约价格为4600元/吨B、9月合约价格为4380元/吨，11月合约价格为4480元/吨C、9月合约价格为4450元/吨，11月合约价格为4450元/吨D、9月合约价格为4400元/吨，11月合约价格为4480元/吨
某公司购入500吨棉花，价格为13400元／吨，为避免价格风险，该公司以14200元／吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易，一棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以12600元／吨的价格将该批棉花卖出，同时以12700元／吨的成交价格将持有的期货合约平仓。卖出套期保值，基差走强时，套期保值效果是（）。A、完全套期保值，有盈利B、不完全套期保值，有盈利C、完全套期保值，有亏损D、不完全套期保值，有亏损
某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约，价格分别为3400元/吨和3500元/吨，持有一段时间后，价差扩大的情形是（）。A、7月合约价格为3470元/吨，9月合约价格为3580元/吨B、7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3600元/吨C、7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3570元/吨D、7月合约价格为3400元/吨，9月合约价格为3570元/吨
某公司购入500吨棉花，价格为13400元／吨，为避免价格风险，该公司以14200元／吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易，一棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以12600元／吨的价格将该批棉花卖出，同时以12700元／吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果为（）元。（其他费用忽略）A、盈利150000B、亏损150000C、盈利350000D、亏损350000
某公司购入500吨棉花，价格为13400元／吨，为避免价格风险，该公司以14200元／吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易，一棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以12600元／吨的价格将该批棉花卖出，同时以12700元／吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司的套期保值情况是（）。A、基差走强20元／吨B、基差走弱700元／吨C、基差走弱80元／吨D、基差走强700元／吨
多选题3月初，某纺织厂计划在三个月后购进棉花，决定利用棉花期货进行套期保值。3月5日该厂在7月份棉花期货合约上建仓，成交价格为21300元/吨，此时棉花的现货价格为20400元/吨。至6月5日，期货价格为19700元/吨，现货价格19200元/吨，该厂按此价格购进棉花，同时将期货合约对冲平仓，该厂套期保值效果是（ ）。（不计手续费等费用）[2012年9月真题]A不完全套期保值，有净亏损400元/吨B基差走弱400元/吨C期货市场亏损1700元/吨D通过套期保值操作，棉花的实际采购成本为19100元/吨
多选题当前合约A和合约B的价格分别为5650元/吨和5690元/吨，两合约的合理价差为30元/吨，则两合约的价格趋于合理的变化有（ ）。[2017年5月真题]A合约A为5659元/吨，合约B为5689元/吨B合约A为5648元/吨，合约B为5698元/吨C合约A为5645元/吨，合约B为5675元/吨D合约A为5650元/吨，合约B为5620元/吨
单选题在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12080元/吨。该套利交易（）元。（合约规模5吨/手，不计手续等费用）。A盈利3500B亏损3500C亏损1750D盈利1750
单选题某公司购入500吨棉花，价格为13400元／吨，为避免价格风险，该公司以14200元／吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易，一棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以12600元／吨的价格将该批棉花卖出，同时以12700元／吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果为（）元。（其他费用忽略）A盈利150000B亏损150000C盈利350000D亏损350000
单选题某公司购入500吨棉花，价格为13400元／吨，为避免价格风险，该公司以14200元／吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易，一棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以12600元／吨的价格将该批棉花卖出，同时以12700元／吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司的套期保值情况是（）。A基差走强20元／吨B基差走弱700元／吨C基差走弱80元／吨D基差走强700元／吨
单选题交易者在7月看到，11月份上海期货交易所天然橡胶期货合约价格为12955元／吨（1手：5吨），次年1月份合约价格为13420元／吨，交易者预计天然橡胶的价格将下降，11月与1月期货合约的价差将有可能扩大。于是，卖出60手11月份天然橡胶合约同时买入60手1月份合约，到了9月，11月份和次年1月份橡胶合约价格分别下降到12215元／吨和12755元／吨，交易者平仓了结交易，盈利为（）元。A222000B-193500C415500D22500
单选题某交易者以13 500元／吨卖出5月棉花期货合约1手，同时以13 300元／吨买入7月棉花期货合约1手，当两合约价格为( )时，将所持合约同时平仓，该交易盈利最大。A5月份价格13 600元／吨，7月份价格13 800元／吨B5月份价格13 700元／吨，7月份价格13 600无／吨C5月份价格13 200元／吨，7月份价格13 500元／吨D5月份价格13 800元／吨，7月份价格13 200元／吨
单选题10月26日，次年5月份棉花合约价格为12075元／吨，次年9月份合约价格为12725元／吨：交易者预计棉花价格将上涨，5月与9月的期货合约的价差将有可能缩小。于是买入50手5月份棉花期货合约的同时卖出50手9月份的合约。12月26日，5月份和9月份的棉花期货价格分别上涨为12555元／吨和13060元／吨，交易者将两种期货合约平仓，完成套利交易，则最终盈利为（）元。（1手=5吨）A120000B-83750C36250D203750
多选题某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约，价格分别为3400元/吨和3500元/吨，持有一段时间后，价差扩大的情形是（）。A7月合约价格为3470元/吨，9月合约价格为3580元/吨B7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3600元/吨C7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3570元/吨D7月合约价格为3400元/吨，9月合约价格为3570元/吨
多选题某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约，价格分别为3400元/吨和3500元/吨，持有一段时间后，价差扩大的情形是（ ）。[2012年5月真题]A7月合约价格为3470元/吨、9月合约价格为3580元/吨B7月合约价格为3480元/吨、9月合约价格为3600元/吨C7月合约价格为3480元/吨、9月合约价格为3570元/吨D7月合约价格为3400元/吨、9月合约价格为3570元/吨
单选题某套利者在4月1日买入7月铝期货合约的同时卖出8月铝期货合约，价格分别为13420元/吨和13520元/吨，持有一段时间后，价差扩大的情形是（）。A7月期货合约价格为13460元/吨，8月份期货合约价格为13500元/吨B7月期货合约价格为13400元/吨，8月份期货合约价格为13600元/吨C7月期货合约价格为13450元/吨，8月份期货合约价格为13400元/吨D7月期货合约价格为13560元/吨，8月份期货合约价格为13300元/吨
多选题7月1日，某交易者在买入9月白糖期货合约的同时，卖出11月白糖期货合约，价袼分别为4420元/吨和4520元/吨，持有一段时间后，价差缩小的有（）。A9月合约价格为4480元/吨，11月合约价格为4600元/吨B9月合约价格为4380元/吨，11月合约价格为4480元/吨C9月合约价格为4450元/吨，11月合约价格为4450元/吨D9月合约价格为4400元/吨，11月合约价格为4480元/吨