史蒂芬.翰逊正在考虑购买AAA级的10年有效期债券，它的有效久期为5年。利息率增长1%会改变该债券价格（）。A、大约+5%B、大约-5%C、大于-5%
史蒂芬.翰逊正在考虑购买AAA级的10年有效期债券，它的有效久期为5年。利息率增长1%会改变该债券价格（）。
- A、大约+5%
- B、大约-5%
- C、大于-5%
相关考题：
假设投资者持有如下的债券组合：债券A的面值为10,000,000，价格为98，久期为7;债券B的面值为20,000,000，价格为96，久期为10;债券C的面值为10,000,000，价格为110，久期为12;则该组合的久期为( )。A.8.542B.9.214C.9.815D.10.623
如果某债券基金的久期是10年，那么，( )。A.当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加5%B.当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值约增加5%C.当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加10%D.当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值约增加10%
甲欲投资购买债券，要求的最低报酬率为10%，有两家公司债券可供选择：(1)A公司债券期限为5年，属于可转换债券，转换比率为40，转换期为5年，每张债券面值为1000元，票面利率为5%，到期一次还本付息。已经发行2年，目前价格为1050元。甲打算购入两年后转换为普通股，预计每股市价为30元，转股之后可以立即出售。甲投资者计划购买100张该债券。(2)B公司债券期限为4年，每年付息一次，每次付息60元，到期还本1000元。已发行2.5年。要求：(1)计算该债券的转换价格，甲投资者可以转换的普通股数，目前每张该债券的价值，并判断是否值得购买；(2)计算该债券的价格为多少时甲才会购买。已知：(P/F，10%，1)=0.9091，(P/F，10%，2)=0.8264
A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券8的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则 （ ）。A．债券A的久期大于债券B的久期B．债券A的久期小于债券B的久期C．债券A的久期等于债券B的久期D．无法确定债券A和B的久期大小
假设现在有一种赎回价格是1100元的可赎回债券以1000元的价格出售。如果利率上升1%，债券价格将会降至950元。如果利率下降1%，债券价格会升至1050元，该可赎回债券的有效久期是()年。A:3B:4C:5D:6
A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5％，债券B的票面利率为6％，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（ ）。A、债券A的久期大于债券B的久期B、债券A的久期小于债券B的久期C、债券A的久期等于债券B的久期D、无法确定债券A和B的久期大小
票息率为5%的3年期债券，市场价格为100元，到期收益率为5%，麦考利久期为2.86年，如果该债券的到期收益率下降至4.9%，那么该债券的价格变动为（ ）。A.上涨0.495元B.下跌0.272元C.上涨0.272元D.下跌0.495元
如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（ ）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（ ）。A.减少1%；增加1%B.增加1%；减少1%C.减少5%；增加5%D.增加5%；减少5%
假设投资者持有如下的面值都为 100 元的债券组合：债券 A 1000 张，价格为 98，久期为 7；债券 B 2000 张，价格为 96，久期为 10；债券 C 1000 张，价格为 110，久期为 12；则该组合的久期为（ ）。A.8.542B.9.214C.9.815D.10.623
A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（ ）。A.债券A的久期大于债券B的久期 B.债券A的久期小于债券B的久期C.债券A的久期等于债券B的久期D.无法确定债券A和B的久期大小
某2年期债券麦考利久期为2. 3年，债券目前价格为105. 00元，市场利率为9%，假设 市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.下降 2. 11% B.下降 2. 50%C.下降2. 22元 D.下降2. 5元E.上升2. 5元
某投资经理的债券组合如下： 市场 价值 久期 债券1 150万元 3 债券2 350万元 5 债券3 200万元 5 该债券组合的基点价值为（）元。A、3200B、7800C、60万D、32万
如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（）。A、减少1%；增加1%B、增加1%；减少1%C、减少5%；增加5%D、增加5%；减少5%
单选题假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少？（ ）A7B6C5D4
单选题如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将增加( )。A1%B5%C10%D15%