单选题市场组合方差是市场中每一证券（或组合）协方差的（ ）。A加权平均值B调和平均值C算术平均值D几何平均值
单选题
市场组合方差是市场中每一证券（或组合）协方差的（ ）。
A
加权平均值
B
调和平均值
C
算术平均值
D
几何平均值
参考解析
解析：
市场组合方差是市场中每一证券（或组合）协方差的加权平均值，加权值是单一证券（或组合）的投资比例。
市场组合方差是市场中每一证券（或组合）协方差的加权平均值，加权值是单一证券（或组合）的投资比例。
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贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B.标准差度量的是投资组合的非系统风险C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
下列关于投资组合的说法中，错误的是()。A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述B、用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
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贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B、标准差度量的是投资组合的非系统风险C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
判断题随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。A对B错
单选题关于投资组合理论，以下说法不正确的是（）。A资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例B资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例C当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定D投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
单选题当一日内水位变化较大时，计算日平均水位应采用（）。A加权平均值B几何平均值C算术平均值D面积包围法