证券组合的协方差,是两个证券收益离差乘积的加权平均值,以离差的概率为权数。

证券组合的协方差,是两个证券收益离差乘积的加权平均值,以离差的概率为权数。


相关考题:

构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为14%和8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准离差为11%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准离差为3%。( )A.正确B.错误

构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为14%和8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准离差为11%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准离差为3%。( )

反映两个证券收益率之间的走向关系的是( )。A.证券组合的期望收益率B.协方差C.证券各自的权重D.证券各自的方差

已知A、B投资组合中,A、B收益率的协方差为1%,A的收益率的标准离差为 9%,B的收益率的标准离差为15%,则A、B收益率的相关系数为( )。A.0.6B.0.74C.0.11D.0.07

( )反映了两个证券收益率之间的走向关系。A.证券投资组合的期望收益率B.协方差C.证券各自的方差D.证券各自的权重

证券组合的协方差,是两个证券收益离差乘积的加权平均值,以离差的概率为权数。() 此题为判断题(对,错)。

( )反映了两个证券收益率之间的走向关系。A.证券组合的期望收益率B.协方差C.证券各自的方差D.证券各自的权重

已知A、B组成的资产组合中,A、B收益率的协方差为l%,A的收益率的标准离差为9%,B的收益率的标准离差为15%,则A、B的相关系数为( )。A.0.6B.0.74C.0.11D.0.07

证券组合的方差是( )。A.风险的指标B.衡量收益的指标C.预期收益率离差平方的数学期望D.不同概率下两个期望收益的差值

反映投资组合中不同证券之间风险相关程度的指标包括( )。A.方差B.标准离差C.协方差D.标准离差率E.相关系数

证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关,而且与各个证券收益率间的( )有关系A.协方差B.标准差C.系数D.标准离差率

证券A的标准离差率为40%,β系数为0.5,证券B的标准离差率为20%,β系数为1.5,则可以判断证券A的整体风险高于证券B,但系统风险小于证券B。()

构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为12%和8%,其收益率分别为15%和10%,则下列表述中正确的有(  )。A.两种资产组合的最高收益率为15%B.两种资产组合的最低收益率为10%C.两种资产组合的最高标准离差为12%D.两种资产组合的最低标准离差为8%E.两种资产组合的标准离差等于加权平均标准离差

随着证券组合中证券数目的增加,单个证券对组合总体的方差的影响越来越小,而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正,说明两个证券的收益变动具有同向性,反之如果协方差为负,则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负,组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。

组合的收益是各种证券收益的加权平均值,因此,它使组合的收益可能()组合中收益最大的证券,而()收益最小的证券。A、低于,低于B、低于,高于C、高于,低于D、高于,高于

组合的收益是各种证券收益的加权平均值,因此,它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券,而高于收益最小的证券。

A证券的预期收益率为12%,标准离差为15%;B证券的预期收益率为18%,标准离差为20%,则下列说法中不正确的有()。A、A证券的风险比B证券大B、B证券的风险比A证券大C、A证券和B证券的风险无法比较D、A证券和B证券的风险相同E、A证券和B证券的期望值不同,可以通过标准离差率比较二者的风险大小

投资组合风险大小的衡量指标包括()。A、协方差B、相关系数C、方差D、标准离差E、期望收益

反映两个证券收益率之间的走向关系的是()。A、证券组合的期望收益率B、协方差C、证券各自的权重D、证券各自的方差

β系数可以反映()。A、证券或证券组合对市场组合方差的贡献率B、证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率C、证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性D、证券承担的系统性风险水平

多选题反映投资组合中不同证券之间风险相关程度的指标包括( )。A方差B标准离差C协方差D标准离差率E相关系数

判断题证券A的标准离差率40%,β系数0.5,证券B的标准离差率20%,β系数1.5,则可以判断证券A比证券B总体风险大,系统风险小。A对B错

单选题组合的收益是各种证券收益的加权平均值,因此,它使组合的收益可能()组合中收益最大的证券,而()收益最小的证券。A低于,低于B低于,高于C高于,低于D高于,高于

多选题构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为12%和8%,其预期收益率分别为15%和10%,则下列表述中正确的有(  )。A两种资产组合的最高预期收益率为15%B两种资产组合的最低预期收益率为10%C两种资产组合的最高标准离差为12%D两种资产组合的最低标准离差为8%

判断题证券组合的协方差,是两个证券收益离差乘积的加权平均值,以离差的概率为权数。A对B错

单选题反映两个证券收益率之间的走向关系的是()。A证券组合的期望收益率B协方差C证券各自的权重D证券各自的方差

判断题组合的收益是各种证券收益的加权平均值,因此,它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券,而高于收益最小的证券。A对B错