证券组合的协方差，是两个证券收益离差乘积的加权平均值，以离差的概率为权数。
证券组合的协方差，是两个证券收益离差乘积的加权平均值，以离差的概率为权数。
相关考题：
构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为14%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准离差为11%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准离差为3%。( )A．正确B．错误
构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为14％和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准离差为11%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准离差为3%。（ ）
已知A、B投资组合中，A、B收益率的协方差为1%，A的收益率的标准离差为 9%，B的收益率的标准离差为15%，则A、B收益率的相关系数为( )。A．0.6B．0.74C．0.11D．0.07
构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%，其收益率分别为15%和10%，则下列表述中正确的有（ ）。A.两种资产组合的最高收益率为15%B.两种资产组合的最低收益率为10%C.两种资产组合的最高标准离差为12%D.两种资产组合的最低标准离差为8%E.两种资产组合的标准离差等于加权平均标准离差
随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。
A证券的预期收益率为12%，标准离差为15%；B证券的预期收益率为18%，标准离差为20%，则下列说法中不正确的有（）。A、A证券的风险比B证券大B、B证券的风险比A证券大C、A证券和B证券的风险无法比较D、A证券和B证券的风险相同E、A证券和B证券的期望值不同，可以通过标准离差率比较二者的风险大小
多选题构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%，其预期收益率分别为15%和10%，则下列表述中正确的有（ ）。A两种资产组合的最高预期收益率为15%B两种资产组合的最低预期收益率为10%C两种资产组合的最高标准离差为12%D两种资产组合的最低标准离差为8%
判断题组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券。A对B错