单选题LDA模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计，其中损失频率分布函数的估计主要是基于（）。A内部损失数据B情景分析数据C外部损失数据D业务经营环境
单选题
LDA模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计，其中损失频率分布函数的估计主要是基于（）。
A
内部损失数据
B
情景分析数据
C
外部损失数据
D
业务经营环境
参考解析
解析：
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在进行风险估计方法中，关于选择概率分布的方法中正确的是（）A、直方图法是拟合连续分布的密度函数曲线B、直方图法是拟合连续分布的分布函数曲线C、概率图法是拟合离散分布的密度函数曲线D、概率图法是拟合离散分布的分布函数曲
下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。A、损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计B、损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据C、损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据D、基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择E、损失分布法框架下，不需要计算VaR值
在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。A、基本指标法B、内部衡量法C、打分卡法D、损失分布法
LDA框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。A、基本指标法B、关键风险指标法C、标准法D、蒙特卡罗模拟方法
损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法。A、损失频率，损失严重度B、损失概率，损失严重度C、损失频率，损失平均值D、损失概率，损失平均值
单选题关于参数θ的贝叶斯估计，下列选项正确的一项为（ ）。①在二次损失函数下，θ的估计是后验分布的中位数；②在二次损失函数下，θ的估计是后验分布的众数；③在0-1误差函数下，θ的估计是后验分布的均值；④在0-1误差函数下，θ的估计是后验分布的众数；A仅①正确B仅②正确C仅③正确D仅④正确E全都不正确
多选题下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。A损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计B损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据C损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据D基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择E损失分布法框架下，不需要计算VaR值
单选题在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。A基本指标法B内部衡量法C打分卡法D损失分布法
单选题LDA框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。A基本指标法B关键风险指标法C标准法D蒙特卡罗模拟方法
单选题损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法。A损失频率，损失严重度B损失概率，损失严重度C损失频率，损失平均值D损失概率，损失平均值
多选题为了测算财产损失与人员伤亡数，需要在各级伤害区内对（ ）进行积分。A财产损失函数B财产分布函数C人员损失函数D人员分布函数E人员活动范围函数