填空题看跌期权看涨期权
填空题
看跌期权看涨期权
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在期权有效期内,标的资产产生的红利将使( )。A、看涨期权价格下降,看跌期权价格上升B、看涨期权价格上升,看跌期权价格下降C、看涨期权价格下降,看跌期权价格下降D、看涨期权价格上升,看跌期权价格上升
单选题对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下列表达式正确的是()。A看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值B看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值C看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值D看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
单选题在期权有效期内基础资产产生收益将使()。A看涨期权价格上升,看跌期权价格上升B看涨期权价格上升,看跌期权价格下降C看涨期权价格下降,看跌期权价格上升D看涨期权价格下降,看跌期权价格下降
单选题其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,该标的()。A看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降D看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降
多选题根据看涨期权-看跌期权平价定理,下列公式正确的有( )。A标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值B看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值C看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格D看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
单选题下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利().A买入看涨期权和买入看跌期权B买入看涨期权和卖出看跌期权C卖出看涨期权和买入看跌期权D卖出看涨期权和卖出看跌期权