多选题假定某股票的收益率（Ri）和指数的收益率（Rm）有关系：Ri=2+1.5Rm，则下列说法中，正确的是（）。A指数收益率增加3%，该股票收益率增加4.5%B指数收益率减少2%，该股票收益率增加3%C指数收益率增加3%，该股票收益率增加6%D指数收益率减少2%，该股票收益率减少3%
多选题
假定某股票的收益率（Ri）和指数的收益率（Rm）有关系：Ri=2+1.5Rm，则下列说法中，正确的是（）。
A
指数收益率增加3%，该股票收益率增加4.5%
B
指数收益率减少2%，该股票收益率增加3%
C
指数收益率增加3%，该股票收益率增加6%
D
指数收益率减少2%，该股票收益率减少3%
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。A．如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率B．如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关D．证券市场线的斜率是无风险收益率
在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri=Rf+B*(Rm-Rf)的关系方式来表达，则应以()。A、Ri表示风险校正系数B、Rf表示无风险投资收益率C、Rm风险校正贴现率D、B表示资本市场的平均投资收益率
下列说法正确的是( )。A．在有效市场中，股票的期望收益率等于其必要的收益率B．如果股利固定增长，则股票的期望收益率＝股利收益率+股利增长率C．如果股利固定增长，则股利增长率＝股价增长率＝资本利得收益率D．股利收益率＝预期现金股利÷当前股票内在价值
已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中，不正确的有( )。A．甲公司股票的β系数为2B．甲公司股票的要求收益率为16%C．如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30D．如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B．如果β=0，那么E(Ri)=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．如果β=1，那么E(Ri)=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D．证券市场线的斜率是无风险收益率E．证券市场线的截距是E(RM)－Rf
某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1 500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率E（ri）分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏感度（bi）分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，不能提高预期收益率的组合是（ ）。Ⅰ.0.1；0.083；-0.183Ⅱ.0.2；0.3；-0.5Ⅲ.0.1；0.07；-0.07Ⅳ.0.3；0.4；-0.7A：Ⅰ.ⅢB：Ⅰ.Ⅱ.ⅢC：Ⅱ.Ⅲ.ⅣD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法不正确的有（ ）。A、甲公司股票的β系数为2B、甲公司股票的要求收益率为16%C、如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30D、如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
对于 i、j 两种证券，如果 CAPM 成立，那么下列哪个条件可以推出 E(RI)=E(Rj)？A.ρim=ρjm,其中 ρim，ρjm 分别代表证券 i,,j 与市场组合回报率的相关系数B.Cov(Ri,Rm)=Cov(Rj,Rm),其中 Rm 为市场组合的回报率C.σi=σj， σi、σj,分别为证券 i,,j 的收益率的标准差D.以上都不是
下列对相关系数的说法中，正确的是（ ）。 Ⅰ相关系数Pij总是处于-1和+1之间，即|Pij|≤1 Ⅱ若Pij=1，则表示ri和rj完全正相关 Ⅲ若Pij=-1，则表示ri和rj完全负相关 Ⅳ若Pij=0，则表示ri和rj零相关A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。A、1.45%B、0.31%C、1.52%D、5.6%
市场上现有A、B两只股票，必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%，无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成，则下列说法中正确的有（ ）。A.A股票的贝塔系数是3B.B股票的贝塔系数是3.5C.投资组合的贝塔系数是6.5D.投资组合的必要收益率是19%
甲、乙公司已进入稳定增长状态，股票信息如下：下列关于甲、乙股票投资的说法中，正确的是（ ）。A.甲、乙股票预期股利收益率相同B.甲、乙股票内部收益率相同C.甲股票内部收益率高D.乙股票内部收益率高
下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（ ）。A.KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）B.Rm──所有股票的平均收益率C.（Rm－Rf）──该股票的风险溢价D.β×（Rm－Rf）──市场风险溢价E.β──投资组合的贝塔系数
下列运算（）不是自然对数函数和指数函数的运算指令（SIEMENS系统）。A、Ri=ASIN（Rj）B、Ri=TRUNC（Rj）C、Ri=LN（Rj）D、Ri=EXP（Rj）E、Ri=ABS（Rj）
某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）A、0.105和1.17B、0.105和2.1C、0.15和1.17D、0.32和1.17
下列运算（）是自然对数函数和指数函数的运算指令（SIEMENS系统）。A、Ri=ASIN（Rj）B、Ri=TRUNC（Rj）C、Ri=LN（Rj）D、Ri=EXP（Rj）E、Ri=ABS（Rj）
多选题某证券市场20×1至20×3年的股票市场价格指数分别为2200、4800和3100，则下列表述正确的有（）。A算术平均收益率为24.12%B算术平均收益率为41.38%C几何平均收益率为18.71%D几何平均收益率为12.65%
单选题在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri＝Rf+B*（Rm-Rf）的关系方式来表达，则应以（）。ARi表示风险校正系数BRf表示无风险投资收益率CRm风险校正贴现率DB表示资本市场的平均投资收益率
多选题已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法不正确的有（ ）。A甲公司股票的β系数为2B甲公司股票的要求收益率为16%C如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30D如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
多选题假定某股票的收益率（Ri）和指数的收益率（Rm）有关系：Ri=2+1.5Rm，则下列说法中，正确的是（）。A指数收益率增加3%，该股票收益率增加4.5%B指数收益率减少2%，该股票收益率增加3%C指数收益率增加3%，该股票收益率增加6%D指数收益率减少2%，该股票收益率减少3%
多选题某公司股票本年发放股利0.2元/股，年初股价为10元，年末股价为11元，则关于该股票本年收益率，下列说法正确的有（ ）。A年复利股票收益率为12%B年复利股票收益率为10%C连续复利年股票收益率为11.33%D连续复利年股票收益率为9.53%
单选题下列对相关系数的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.相关系数ρij总是处于-1和+1之间，即|Pij|≤1Ⅱ.若ρij=1，则表示ri和rj完全正相关Ⅲ.若ρij=-1，则表示ri和rj巧完全负相关Ⅳ.若ρij=0，则表示ri和rj完全零相关AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）A0.105和1.17B0.105和2.1C0.15和1.17D0.32和1.17
单选题下列对相关系数的说法中，错误的是（ ）。A相关系数Pij总处于+1~-1，即Pij≤-1，Pij≥1BPij=1，则表示ri和rj完全正相关CPij=-1，则表示ri和rj完全负相关DPij=0，则表示ri和rj完全零相关