某公司想运用四个月期的S P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元 的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的p值为1.50。一份S PMO股指期货合 约的价值为:300X500美元=15OOOO美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。A.10 B. 14 C. 21 D. 28

某公司想运用四个月期的S P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元 的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的p值为1.50。一份S PMO股指期货合 约的价值为:300X500美元=15OOOO美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。
A.10 B. 14 C. 21 D. 28


参考解析

解析:

相关考题:

某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。 A、12B、15C、18D、24

某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的D系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。A.卖出1500张指数期货合约B.买入1500张指数期货合约C.卖出150张指数期货合约D.买入150张指数期货合约

某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.50。一份SP500股指期货合约的价值为:300?500=150000(美元)。因而应卖出的指数期货合约数目为( )张。A.10B.14C.21D.28

某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的B系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。A.卖出1500张期货合约B.买入1500张期货合约C.卖出150张期货合约D.买入150张期货合约

某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的卢值为1. 50。一份SP500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为( )。A.14B.21C.10D.28

某公司想运用4个月期的沪深300股票指数期货合约来对冲某个价值为800万元的股票组合,当时的指数期货价格为4 200点,该组合的β值为1.5。一份沪深300股指期货合约的价值为126万元。则应卖出的指数期货合约的数目为( )份。[2011年3月真题] A.4 B.6 C.10 D.13

某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货,为其价值600万元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.2,当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为()份A.15B.27C.30D.60

某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.5,当时的期货价格为500。由于一份该期货合约的价值为500*500=25万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为:A.25B.20C.35D.30

某公司打算运用6个月期的沪深300价指数期货为其价值600万元的股组合套期保值,该组合的β值为1.2.,当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为( )份。A.15B.27C.30D.60

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为()。A:14B:21C:10D:28

某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的β系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。A:卖出1500张期货合约B:买入1500张期货合约C:卖出150张期货合约D:买入150张期货合约

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。A:10B:14C:21D:28

某投资者持有股票组合的价值为160万美元,他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位,因此卖空3份6个月期的S&P股票指数期货(当时指数为400点,1点500美元),那么,对于该投资者而言,其套期保值比率为()。A:1.067B:2.667C:0.938D:0.375

某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合,其资金平均分配于4种股票。4种股票的β系数分别为080,115,125,160。由于担心股市下跌,该机构利用S&P500股票指数期货保值。若入市时期货指数为1500点,应该()S&P500股票指数期货合约。(合约乘数为250美元)A.买入32手B.卖出64手C.卖出32手D.买入64手

10月2日,某投资者持有股票组合的现值为275万美元,其股票组合与S&P500指数的β系数为125。为了规避股市下跌的风险,该投资者准备进行股指期货套期保值,10月2日的现货指数为1250点,12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该()12月份到期的S&P500股指期货合约。(S&P500期货合约乘数为250美元)A.买入10手B.卖出11手C.卖出10手D.买入11手

9月,某公司卖出100张12月到期的S&P500指数期货合约,期指为1400点,到了12月份股市大涨,公司买入100张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓,期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元,则此公司的净收益为()美元。A.42500B.-42000C.4250000D.-4250000

某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合,假设股指期货价格为3800点,该组合的β值为1.3,应卖出的股指期货合约数目为( )。A.13B.11C.9D.17

某公司打算运用6个月期的S&P股票指数期货为其价值500万美元的股票组合完全套期保值,该股票组合的β值为1.8,当时指数期货价格为400点(1点500美元),那么其应卖出的期货合约数量为( )份。A.25B.13C.23D.45

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.5,一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000,那么应卖出的指数期货合约数目为()份。 A、21B、30C、80D、100

某公司打算运用9个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.8,当时的期货价格为500,则该公司应卖出的期货合约的数量为( )份。A.26B.30C.36D.40

假设某投资经理管理着总价值为5000万美元的股票投资组合(该股票组合与SP500指数的波动情况完全相同),由于担心某些利空因素的影响导致股票价格下跌而遭受损失,他利用SP500指数期货合约进行空头对冲。有效的股指期货对冲将使得对冲者整体风险为零,从而整体投资近似以无风险利率增长,并且对每1美元的投资组合价值都相应地卖出1美元的股指期货合约来进行风险对冲。 (1)假设当前市场上SP500股指期货合约的价格为2700点,每点价值为250美元,为了达到完全风险对冲,需要卖出的合约份数为多少? (2)假设3个月后股指下跌至2300点,投资者盈亏情况如何?

单选题某公司打算运用9个月期的SP500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.8,当时的期货价格为500美元,则该公司应卖出的期货合约的数量为(  )份。A26B30C36D40

单选题某公司打算运用6个月期的SP500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.8,当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为()份。A30B40C45D50

单选题某公司想运用4个月期的SP500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一份SP500指数期货的合约量为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。A12B15C18D24

单选题某中国投资者持有美国股票组合多头,通过下列()可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。A买入美元远期合约,卖出标普500指数期货B卖出美元远期合约,卖出标普500指数期货C买入美元远期合约,买入标普500指数期货D卖出美元远期合约,买入标普500指数期货

单选题某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货为其价值600万元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.2,当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为( )份。A 15B 27C 30D 60

单选题某公司打算运用六个月期的SP500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.8,当时的期货价格为400。该公司应卖出的期货合约的数量为( )份。A 30B 40C 45D 50