（）是建立在资产组合的风险套利上的模型。A．单因素模型B．多因素模型C．CAPM模型D．APT模型

（）是建立在资产组合的风险套利上的模型。

A．单因素模型

B．多因素模型

C．CAPM模型

D．APT模型

相关考题：

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A．多因素模型B．特征线模型C．资本市场线模型D．套利定价模型

查看答案

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A．多因素模型B．特征线模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型

查看答案

（）是建立在资产组合的风险套利上的模型。A．单因素模型B．APT模型C．CAPM模型D．多因素模型

查看答案

（）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。A．单因素模型B．多因素模型C．CAPM模型D．APT模型

查看答案

反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。A.单因素模型B.特征线模型C.资本市场线模型D.套利定价模型

查看答案

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。A．多因素模型B．特征线模型C．资本市场线模型D．套利定价模型

查看答案

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。A:多因素模型B:特征线模型C:资本市场线模型D:套利定价模型

查看答案

反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是()A.单因素模型B.特征线模型C.资本市场线模型D.套利定价模型

查看答案

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A.多因素模型B.特征线模型C.资本资产定价模型D.套利定价模型

查看答案

热门标签