两个风险资产在何种情况下可以通过线性组合从而实现风险分散化? ( )。A.相关系数小于1B.相关系数等于0C.相关系数小于0D.不能确定

两个风险资产在何种情况下可以通过线性组合从而实现风险分散化? ( )。

A.相关系数小于1

B.相关系数等于0

C.相关系数小于0

D.不能确定


相关考题:

马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成分证券的( )。A.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越好B.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越差C.相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D.相关系数为1,证券组合的风险分散化效果越好

在两个投资项目的期望收益值相同的情况下可以通过其标准离差权衡投资风险,从而进行决策。() 此题为判断题(对,错)。

证券投资基金通过多样化的资产组合,可以分散化资产的( )。A.系统性风险B.市场风险C.非系统性风险D.政策风险

关于风险分散化,以下表述错误的是( )。A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的C.分散化投资可以降低组合的系统性风险D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险

有价证券组合中各成分资产的相关系数越小,则( )。A.其分散化效果越好B.其分散化效果越差C.组合的风险越小D.组合的风险越大E.组合收益越大

下列关于风险分散化论述正确的有:( )。A.商业银行通过分散化策略只能管理市场风险B.商业银行可以通过分散化策略管理市场风险和信用风险C.商业银行的一切风险都可以通过分散化策略加以管理D.商业银行的流动性风险不能通过分散化策略加以管理

马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成分证券的( )A.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越好B.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越差C.相关系数为1,证券组合的风险分散化效果越好D.相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系

下列关于风险分散化的表述中,不正确的是( )。A.两种预期收益具有同样的波动规律的资产在不允许卖空的情况下无法构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合B.两种资产的收益波动存在相反趋势时,风险分散效果较好C.通过分散化可以将资产收益的风险降低到0D.投资组合中包含的资产数量越多,风险降低的效果就越显著

我们把可以通过构造资产组合分散掉的风险称为( )。A.系统性风险B.非系统性风险C.可分散化风险D.总风险