甲股票目前的市场价格为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为12元，到期时间为6个月，分为两期，年无风险利率为4%，该股票连续复利收益率的标准差为0.6，年复利收益率的标准差为0.8。 要求： (1)确定每期股价变动乘数、上升百分比和下降百分比、上行概率和下行概率；(结果精确到万分之一)(2)计算第二期各种情况下的期权价值；(结果保留三位小数)(3)利用复制组合定价疗法确定C0、Cd和C0的数值；(结果保留两位小数)(4)利用风险中性原理确定Cu、Cd和C0的数值。(结果保留两位小数)
甲股票目前的市场价格为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为12元，到期时间为6个月，分为两期，年无风险利率为4%，该股票连续复利收益率的标准差为0.6，年复利收益率的标准差为0.8。 要求： (1)确定每期股价变动乘数、上升百分比和下降百分比、上行概率和下行概率；(结果精确到万分之一)(2)计算第二期各种情况下的期权价值；(结果保留三位小数)(3)利用复制组合定价疗法确定C0、Cd和C0的数值；(结果保留两位小数)(4)利用风险中性原理确定Cu、Cd和C0的数值。(结果保留两位小数)
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甲公司股票当前市价为 20元，有一种以该股票为标的资产的 6个月到期的看涨期权，执行价格为 25元，期权价格为 4元，则（ ）。A.该看涨期权的内在价值是0B.该期权是虚值期权C.该期权的时间溢价为9D.该看涨期权的内在价值是-5
甲公司股票当前市价为 20 元， 有一种以该股票为标的资产的 6 个月到期的看涨期权， 执行价格为 25 元， 期权价格为 4 元， 该看涨期权的内在价值是（ ） 元。A.0B.1C.4D.5
以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是66元，期限1年，目前该股票的价格是52.8元，期权费为5元。到期日该股票的价格是69.6元。则抛补性看涨期权组合的净损益为（ ）元。A.16.8 B.18.2 C.-5 D.0
目前甲股票价格为20元，以甲股票为标的资产的欧式看涨期权的行权价为24元，距离到期还有1年的时间，无风险利率为10%，该看跌期权的价格下限为多少？A．24B．21.72C．1.05D．1.72