蒙特卡罗模拟法是通过（ ）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。 A．历史 B．统计数据 C．数理抽样 D．随机数模拟

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（ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。A．局部估值法B．历史模拟法C．德尔塔正态分布法D．蒙特卡罗模拟法
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（ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。A．局部估值法B．德尔塔正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡罗模拟法
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（ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。A．局部估值法B．德尔塔-正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡罗模拟法
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计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（ ）。 A.德尔塔一正态分布法 B.历史模拟法C.蒙特卡罗模拟法 D.线性回归模拟法
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蒙特卡罗模拟法是通过（ ）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。A.历史 B.统计数据C.数理抽样 D.随机数模拟
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计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机模拟得到的是()。A:德尔塔一正态分布法B:历史模拟法C:蒙特卡罗模拟法D:线性回归模拟法
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下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。?Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应?A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ
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