违约概率为2%,违约损失率为10%,则预期损失率为( )。A.5%B.6%C.3%D.0.2%
违约概率为2%,违约损失率为10%,则预期损失率为( )。
A.5%
B.6%
C.3%
D.0.2%
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在操作实践中,预期损失通常以一个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为( )。A.预期损失率:违约概率X违约损失率B.预期损失率:违约概率X违约风险暴露C.预期损失率:违约风险暴露X违约损失率D.以上公式均不对
在操作实践中,预期损失通常以一个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为( )。A.预期损失率=违约概率X违约损失率B.预期损失率=违约概率X违约风险暴露C.预期损失率=违约风险暴露X违约损失率D.以上公式均不对
假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为( )亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20
在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是( )。A. 违约概率针对银行的交易对手而言,违约损失率则针对银行每一交易品种而言B. 违约概率与信贷资产保障无关,违约损失率与信贷资产保障有关C. 违约概率与客户信用等级密切相关,违约损失率与客户信用等级无关D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为()亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20