资本资产定价模型(CAPM)的基本假设包括:() A.资本市场存在摩擦,并存在交易成本和税收,交易单位不可以无限分割B.投资者都依据组合的期望收益率评价证券组合的收益水平,根据方差(或者标准差)评价证券组合的风险水平C.投资者严格遵循共同偏好规则,并选择无差异曲线与有效边界的切点组合为最优组合D.所有投资者都具有完全一致的可行域和有效边界
资本资产定价模型(CAPM)的基本假设包括:()
A.资本市场存在摩擦,并存在交易成本和税收,交易单位不可以无限分割
B.投资者都依据组合的期望收益率评价证券组合的收益水平,根据方差(或者标准差)评价证券组合的风险水平
C.投资者严格遵循共同偏好规则,并选择无差异曲线与有效边界的切点组合为最优组合
D.所有投资者都具有完全一致的可行域和有效边界
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比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的
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有关资本资产定价模式（CAPM)与套利定价模型（APT)之不同，下列叙述何者正确？A．CAPM只针对股票定价，而 APT 则针对所有证券之定价B．CAPM为单因子模型，而 APT 为多因子模型C．CAPM假设的股市属弱式效率市场，而 APT 则假设的股市属强式效率市场D．CAPM较精确，而 APT 则较粗略
资本资产定价模型的基本假设包含哪些？