执行价格分别为45和48元，期权到期的股价为50元，一份牛市差价期权的收益为，不考虑期权费()A. 7B. 5C. 2D. 3
执行价格分别为45和48元，期权到期的股价为50元，一份牛市差价期权的收益为，不考虑期权费()
A. 7
B. 5
C. 2
D. 3
相关考题：
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为57元，期权均为欧式期权，期限l年，目前该股票的价格是45元，期权费（期权价格）为4元。在到期日该股票的价格是40元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。A.4B.6C.-7D.-5
现有到期时间为T的一系列看涨和看跌期权，他们的标的资产为同一只股票S，请问当股票价格为48元时，投资组合（卖出一份蝶式价差组合: 卖出一份执行价格为45的看涨期权，买入2份执行价格为50的看涨期权，卖出1份执行价格为55的看涨期权）的到期收益（现金流）为A．-3B．3C．0D．-2
一份敲入障碍期权（只有当标的资产价格在期权存续期内达到一个特定的障碍水平时，该期权才生效；如果在整个期权的存续期内没有达到该障碍水平，则期权作废），期权类型为看跌，初始时刻标的价格为95，障碍水平为107，期权执行价格为90，如果直到到期日的这段时间内，标的资产的价格变动范围是（87~114)，到期日的标的资产价格为88，则该期权到期日的收益为（不考虑期权费）：A．2B．期权作废，收益为0C．19D．5
7、现有到期时间为T的一系列看涨和看跌期权，他们的标的资产为同一只股票S，请问当股票价格为48元时，投资组合（卖出一份蝶式价差组合: 卖出一份执行价格为45的看涨期权，买入2份执行价格为50的看涨期权，卖出1份执行价格为55的看涨期权）的到期收益（现金流）为A．-3B．3C．0D．-2
3、一份敲入障碍期权（只有当标的资产价格在期权存续期内达到一个特定的障碍水平时，该期权才生效；如果在整个期权的存续期内没有达到该障碍水平，则期权作废），期权类型为看跌，初始时刻标的价格为95，障碍水平为107，期权执行价格为90，如果直到到期日的这段时间内，标的资产的价格变动范围是（87~114)，到期日的标的资产价格为88，则该期权到期日的收益为（不考虑期权费）：A．2B．期权作废，收益为0C．19D．5
8、现有到期时间为T的一系列看涨和看跌期权，他们的标的资产为同一只股票S，请问当股票价格为48元时，投资组合（买入一份铁鹰期权组合：买入一份执行价格为40的看涨期权，卖出1份执行价格为45的看涨期权，卖出1份执行价格为50的看涨期权，买入1份执行价格为55的看涨期权）的到期收益（现金流）为A．5B．3C．2D．-5
买入一份铁鹰期权组合：买入一份执行价格为40的看涨期权，卖出1份执行价格为45的看涨期权，卖出1份执行价格为50的看涨期权，买入1份执行价格为55的看涨期权，分别给出到期日时股票价格为42元，48元，53元时，投资组合的到期收益A．2，5，3B．2，0，2C．2，0，-2D．2，5，2
现有到期时间为T的一系列看涨和看跌期权，他们的标的资产为同一只股票S，请问当股票价格为48元时，投资组合（买入一份铁鹰期权组合：买入一份执行价格为40的看涨期权，卖出1份执行价格为45的看涨期权，卖出1份执行价格为50的看涨期权，买入1份执行价格为55的看涨期权）的到期收益（现金流）为A．5B．3C．2D．-5