一份敲入障碍期权（只有当标的资产价格在期权存续期内达到一个特定的障碍水平时，该期权才生效；如果在整个期权的存续期内没有达到该障碍水平，则期权作废），期权类型为看跌，初始时刻标的价格为95，障碍水平为107，期权执行价格为90，如果直到到期日的这段时间内，标的资产的价格变动范围是（87~114)，到期日的标的资产价格为88，则该期权到期日的收益为（不考虑期权费）：A．2B．期权作废，收益为0C．19D．5
一份敲入障碍期权（只有当标的资产价格在期权存续期内达到一个特定的障碍水平时，该期权才生效；如果在整个期权的存续期内没有达到该障碍水平，则期权作废），期权类型为看跌，初始时刻标的价格为95，障碍水平为107，期权执行价格为90，如果直到到期日的这段时间内，标的资产的价格变动范围是（87~114)，到期日的标的资产价格为88，则该期权到期日的收益为（不考虑期权费）：
A．2
B．期权作废，收益为0
C．19
D．5
参考答案和解析
对
相关考题：
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。 A．13 B．6 C．-5 D．-2
下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（ ）。A．若预期某种标的资产的未来价格会上涨，应该购买其看涨期权B．若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权C．看跌期权持有者可以在期权执行价格低于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益D．看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格为40元,期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元,则投资者行权后的净收益为()元? A.8.5B.13.5C.16.5D.23.5
下列关于看涨期权和看跌期权的说法,正确的是( )。A．若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权B．若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和，应当选择执行该看涨期权C．看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定收益D．看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
下列关于多头看跌期权的说法中，正确的有（ ）。 A.看跌期权的到期日价值，不一定随标的资产价格下降而上升B.如果在到期日标的资产价格高于执行价格则看跌期权没有价值C.看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本D.看跌期权的到期日价值，称为期权购买人的“损益”
以某公司股票为标的资产的看跌期权的执行价格是 55元，期权为欧式期权，期限 1年，目前该股票的价格是 44元，期权费（期权价格）为 5元。如果到期日该股票的价格是 34元。则购进看跌期权与购进股票组合的净收益为（ ）元。A.8B.6C.-5D.0
下列表述中正确的有（ ）。A、空头期权的特点是最小的净收入为零，不会发生进一步的损失B、期权的到期日价值，是指到期时执行期权可以取得的净收入，它依赖于标的资产在到期日的价格和执行价格C、当标的资产到期日价格低于执行价格时，看跌期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升D、如果在到期日股票价格低于执行价格，则看跌期权没有价值
下列关于看跌期权的说法中，正确的有（ ）。A、通常情况下，看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升B、如果在到期日股票价格高于执行价格则看跌期权没有价值C、看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本D、看跌期权的到期日价值，称为期权购买人的“损益”
下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A．行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23B．行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14C．行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13．5D．行权价为7的看跌期权价格为2，标的资产价格为8
某投资者手中持有的期权是一份虚值期权，则下列表述正确的是（ ）。A. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格高于执行价格B. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格C. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格等于执行价格D. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格
下列关于标的资产支付收益对期权价格影响的说法中，不正确的有（ ）。 A.期权有效期内标的资产支付收益会降低看涨期权的价格B.期权有效期内标的资产支付收益会增加看涨期权的价格C.期权有效期内标的资产支付收益会降低看跌期权的价格D.期权有效期内标的资产支付收益会增加看跌期权的价格
下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是()。A:若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权B:若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权C:看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益D:看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是()。A.若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权B.若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格，应当执行该看涨期权C.看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定的收益D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（ ）。A.当预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权B.当预期某种标的资产的未来价格会上涨，应该购买其看跌期权C.看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定收益D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出-个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（ ）。A、8.5B、13.5C、16.5D、23
投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（ ）。A.8.5B.13.5C.16.5D.23
投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。A、8.5B、13.5C、16.5D、23.5
单选题对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。A看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值B看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值C看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值D看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值
单选题下列关于买进看跌期权的说法，正确的是（ ）A为锁定现货成本，规避标的资产价格风险，可考虑买进看跌期权B为控制标的资产空头风险，可考虑买进看跌期权C标的资产价格横盘整理，适宜买进看跌期权D为锁定现货持仓收益。规避标的资产价格风险，适宜买进看跌期权
多选题根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（ ）。A标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值B看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值C看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格D看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
多选题下列有关看涨期权的表述正确的有（）。A看涨期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升B如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值C期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本D期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”
单选题投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。A8.5B13.5C16.5D23.5
多选题下列关于看跌期权的说法中，正确的有（）。A通常情况下，看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升B如果在到期日股票价格高于执行价格则看跌期权没有价值C看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本D看跌期权的到期日价值，称为期权购买人的“损益”
多选题下列关于看跌期权的说法中，正确的有（ ）。A看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升B如果在到期日股票价格高于执行价格则看跌期权没有价值C看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本D看跌期权的到期日价值，称为期权购买人的“损益”