某投资者在8月1日时持有的啊G股票收益率为10%,由于下跌的可能性很大,决定利用沪深300股指期货进行套期保值,沪深300每点价值为300元人民币,假定其持有的G股票现值为500万元,G股票与沪深300指数的贝塔系数为1.6,8月1日现货指数为2882点,12月份到期的期指为2922点,那么该投资者卖出期货合约数量为()。 A、8B、9C、10D、11
某投资者在8月1日时持有的啊G股票收益率为10%,由于下跌的可能性很大,决定利用沪深300股指期货进行套期保值,沪深300每点价值为300元人民币,假定其持有的G股票现值为500万元,G股票与沪深300指数的贝塔系数为1.6,8月1日现货指数为2882点,12月份到期的期指为2922点,那么该投资者卖出期货合约数量为()。
A、8
B、9
C、10
D、11
相关考题：
9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的β数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（ ）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A. 202B. 222C. 180D. 200
9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的膘数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（ ）手12月到期的沪深301期货合约进行保值。A.200B.180C.222D.203
9月1日，沪深300指数为2970点，12月份到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的β系数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（ ）手12月份到期的沪深300期货合约进行保值。A.200B.180C.222D.202
9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的β数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（ ）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A．202B．222C．180D．200
8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决 定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9 ，9月2日时股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应 （ ）张期货合约进行套期保值。A：买进119张?B：卖出119张?C：买进157张?D：卖出157张
9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A.200B.180C.222D.202
9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A.200B.180C.222D.202
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元，沪深300指数的β系数为09。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。A.202B.222C.180D.200
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180B.222C.200D.202