9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A.200B.180C.222D.202
9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。
A.200
B.180
C.222
D.202
B.180
C.222
D.202
参考解析
解析：买卖期货合约数=现货总价值／（期货指数点×每点乘数）×β系数=［180000000/(3000×300)］×0.9=180（手）。所以，应该卖出180手进行套期保值。
相关考题：
9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的β数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（ ）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A. 202B. 222C. 180D. 200
国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定6月7日的现货指数为3500点，12月到期的期货合约未3650点。该基金应进行的操作为（ ）。A.卖出期货合约266张B.买入期货合约266张C.卖出期货合约277张D.买入期货合约277张
9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的膘数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（ ）手12月到期的沪深301期货合约进行保值。A.200B.180C.222D.203
国内某证券投资基金股票组合的现值为1．6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0．9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出（ ）期货合约才能使1．6亿元的股票组合得到有效保护。A.99B.146C.155D.159
9月1日，沪深300指数为2970点，12月份到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的β系数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（ ）手12月份到期的沪深300期货合约进行保值。A.200B.180C.222D.202
8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决 定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9 ，9月2日时股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应 （ ）张期货合约进行套期保值。A：买进119张?B：卖出119张?C：买进157张?D：卖出157张
国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值，沪深300股指期货合约乘数为每点300元。其股票组合的现值为2．25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0．8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2．25亿元的股票组合得到有效保护，需要（ ）。A.卖出期货合约131张B.买入期货合约131张C.卖出期货合约105张D.买入期货合约105张
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元，沪深300指数的β系数为09。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。A.202B.222C.180D.200
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180B.222C.200D.202
国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定6月7日的现货指数为3500点，12月到期的期货合约未3650点。该基金应进行的操作为（ ）。A、卖出期货合约266张B、买入期货合约266张C、卖出期货合约277张D、买入期货合约277张
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A、买进120份B、卖出120份C、买进100份D、卖出100份
单选题9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（ ）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。[2012年5月真题]A200B180C222D202
单选题某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。A买入100手B卖出100手C买入150手D卖出150手
单选题9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.5亿元，与沪深300指数的β系数为1.2。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A140B600C20D200
单选题某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。[2012年5月真题]A买入120手B卖出100手C卖出120手D买入100手
单选题9月1日,某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元,阝系数为0.9。该基金经理担心后市下跌,决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点,12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（ ）份沪深300股指期货合约。A110B115C117D119
单选题国内某证券投资基金股票组合的现值为1.8亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为1.2，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3600点，那么需要卖出（）张期货合约才能使1.8亿元的股票组合得到有效保护。A180000000/（3600×300）B1.2×180000000/（3600×300）C1.2×180000000/3600D1.2×1800000001（36×300）
单选题国内某证券投资基金股票组合的现值为1. 6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点，那么需要卖出（）期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护A99B146C155D159
单选题国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到50%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。该基金要卖出（）手，12月到期的期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效。A132B130C119D115
单选题国内某证券投资基金，在06年6月2日时，其股票组合的收益达到了40%，总市值为5亿元。该基金预期银行可能加息和一些大盘股相继要上市，股票可能出现短期深幅下调，然而对后市还是看好。决定用沪深300指数期货进行保值。假设其股票组合与沪深300指数的相关系数β为0.9。6月2日的沪深300指数现货指数为1400点，假设9月到期的期货合约为1420点。06年6月22日，股票市场企稳，沪深300指数现货指数为1330， 9月到期的期货合约为1349点。该基金认为后市继续看涨，决定继续持有股票，这次操作的结果是（ ）A盈利50万元B亏损50万元C盈利30万元D亏损30万元
单选题某基金经理计划未来投入9 000万元买人股票组合，该组合相对于沪深300指数的B系数为 1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A买入120份B卖出120份C买人100份D卖出100份
单选题9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。A200B180C222D202
多选题某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。A500B600C700D1000
单选题9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票，基金经理决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。9月2日般指盘中的现货指数为3400点，而12月到期的期货合约为3650点。该基金需要卖出（ ）手期货合约才能使手中的股票组合得到有效保护。A160B172C184D196
单选题国内某证券投资基金股票组合的现值为1. 34亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0.8，假定当日现货指数是2400点，而下月到期的期货合约为2 680点，那么需要卖出（）期货合约才能使1.34亿元的股票组合得到有效保护A89B126C133D159
单选题某基金经理计划未来投入9 000万元买入股票，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应( )该沪深300股指期货合约进行套期保值。A买入120份B卖出120份C买入100份D卖出100份
单选题某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的。系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A买入120手B卖出120手C卖出100手D买入100手
多选题某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，不正确的操作有（ ）。A买入100手B卖出100手C买入150手D卖出150手