压力测试是一种风险计量方法。( )

压力测试是一种风险计量方法。( )


参考解析

解析:按照银监会2014年修订的《商业银行压力测试指引(试行)》办法,压力测试是一种风险管理工具,分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响,用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施。

相关考题:

.压力测试是在分析市场风险等其他风险时普遍采用的一种方法。() 此题为判断题(对,错)。

( )是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.事后检验

下列选项中,不作为风险计量方法补充方法的是( )。A.敏感性分析B.压力测试C.分解分析D.情景分析

下列关于金融机构风险压力测试的说法,正确的有( )。Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试Ⅴ.压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充A:Ⅰ.Ⅱ.ⅢB:Ⅱ.Ⅲ.ⅣC:Ⅲ.Ⅳ.ⅤD:Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

风险计量方法不包括( )。A.情景模拟及压力测试B.缺口分析C.历史分析D.敏感性分析

根据《商业银行压力测试指引》,压力测试使用的风险分析方法是( )。A.高级计量法为主B.定量分析为主C.定量与定性分析相结合D.定性分析为主

市场风险的计量方法包括( )。A.缺口分析B.久期分析C.风险价值法D.风险指数E.压力测试

市场风险的计量方法不包括(  )。A.压力测试B.指数分析C.缺口分析D.风险价值法

金融衍生工具的市场风险主要来自()的变动,应要求银行具有相应的风险价值估算、压力测试等方法来识别和计量市场风险。

监管当局应重点关注商业银行是否运用压力测试和其他非统计类计量方法对测算市场风险的内部模型方法进行补充。

市场风险的计量方法不包括()。A、压力测试B、指数分析C、缺口分析D、风险价值法

目前银行账户市场风险计量的主要方法包括()。A、久期分析B、压力测试C、缺口分析D、VaR分析

《商业银行压力测试指引》所称压力测试是一种以()为主的风险分析方法。A、定量分析B、定性分析C、资产分析D、利润分析

下列关于市场风险压力测试的说法,不正确的是()。A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B、压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失,分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C、市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D、市场风险压力测试是一种定性与定量结合,以定量为主的风险分析方法

哪种市场风险计量方法是目前量化风险最成熟的手段和应用最广泛的手段()。A、VaRB、压力测试C、缺口分析D、久期分析

市场风险的计量方法包括()。A、缺口分析B、久期分析C、外汇敞口分析D、压力测试E、敏感性分析

下列不属于市场风险计量方法的是()。A、外汇敞口分析B、敏感性分析C、压力测试D、最小二乘法

市场风险的计量方法包括()。A、缺口分析B、久期分析C、风险价值法D、风险指数E、压力测试

在市场风险计量方法中,哪种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总()A、缺口分析B、久期分析C、VaRD、压力测试

单选题下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法,不正确的有( )。A压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充B商业银行在计量压力情景的影响时必须使用动态测试方式C压力测试只是对组合短期风险状况的一种衡量,因此属于一种战术性的风险管理方法D商业银行每次压力测试只能说明事件的影响程度,并不能说明事件发生的可能性

多选题下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法,正确的有( )。A压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充B进行压力测试时,应考虑的主要风险因素包括以违约概率降低为特征的交易对手风险以及信用利差的恶化C商业银行在计量压力情景的影响时必须使用动态测试方式D压力测试只是对组合短期风险状况的一种衡量,因此属于一种战术性的风险管理方法E商业银行每次压力测试只能说明事件的影响程度,并不能说明事件发生的可能性

多选题市场风险的计量方法包括()。A缺口分析B久期分析C风险价值法D风险指数E压力测试

单选题将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的标准性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是()。A风险因素识别与构建B压力测试C特定风险D返回检验

单选题下列关于市场风险压力测试的说法,不正确的是()。A压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失,分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D市场风险压力测试是一种定性与定量结合,以定量为主的风险分析方法

单选题市场风险的计量方法不包括()。A压力测试B指数分析C缺口分析D风险价值法

单选题哪种市场风险计量方法是目前量化风险最成熟的手段和应用最广泛的手段()。AVaRB压力测试C缺口分析D久期分析

单选题计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为(  )。A压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平BVaR方法只有在99%的转置信区间内有效CVaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失D压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失