该银行资产平均加权久期为4.1年,负债平均加权久期为3.7年,若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%,则:根据以上材料,回答下列问题。根据上述材料,计算得出的久期缺口为( ) A.-0.0111B.0.77C.-0.856D.0.01
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该银行资产平均加权久期为4.1年,负债平均加权久期为3.7年,若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%,则:
根据以上材料,回答下列问题。
根据上述材料,计算得出的久期缺口为( )
A.-0.0111
B.0.77
C.-0.856
D.0.01
B.0.77
C.-0.856
D.0.01
参考解析
解析:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期=4.1-(9000/10000)*3.7=0.77
相关考题:
已知某国国际收支平衡表中,经常项目差额160亿美元,资本和金融项目差额为-100亿美元,误差与遗漏为1o亿美元,则该国储备资产增减额为( )。A.70亿元B.-70亿美元C.+60亿美元D.+270亿美元