股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与( )等有关。A.近月和远月合约之间的时间长短B.市场利率C.现货指数价格D.红利率

股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与( )等有关。

A.近月和远月合约之间的时间长短
B.市场利率
C.现货指数价格
D.红利率

参考解析

解析:设:F(T1)为近月股指期货价格;F(T2)为远月股指期货价格;S为现货指数价格;r为利率;d为红利率。则根据期、现价格理论有:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365,此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。从公式可以看出,理论价差与近、远月合约之间的时间长短、现货指数价格、利率、红利率都有关。

相关考题:

在正向市场中,不同交割月份之间价差缩小的主要表现形式包括( )。A.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格下跌B.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格以较小幅度上涨C.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格以较大幅度下跌D.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格不变

在正向市场中,不同交割月份合约之间价差缩小的主要表现形式包括( )。A.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格下跌、B.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格以较小幅度上涨C.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格以较大幅度下跌D.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格不变

做牛市套利的投资者对股市长期看好,认为远期交割期货合约的涨幅会小于近期交割的股指期货合约的涨幅。( )

关于股指期货的跨期套利,下列说法正确的有( )。A.按操作方向的不同,可分为牛市套利和熊市套利B.牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约,买入远期的股指期货合约D.跨期套利即市场间价差套利

在正向市场中,不同交割月份合约之间价差扩大的主要表现形式包括( )。A.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格以较大幅度上涨B.近期月份合约价格不变,远期月份合约价格上涨C.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格上涨D.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格不变

关于市场内价差套利,下列说法正确的是( )。A.指针对不同交易所上市的同一种品种同一交割月份的合约进行价差套利B.可分为牛市套利和熊市套利C.做牛市套利的投资者会买入近期股指期货,卖出远期股指期货D.做熊市套利的投资者会买入近期股指期货,卖出远期股指期货

下列属于股指期货跨期套利特性的是( )。A.按操作方向的不同,可分为牛市套利和熊市套利B.牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约,买入远期的股指期货合约D.跨期套利即市场间价差套利

关于股指期货的跨期套利,下列说法正确的有()。A:按操作方向的不同,可分为牛市套利和熊市套利B:牛市套利者认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约C:熊市套利者会卖出近期的股指期货合约,买入远期的股指期货合约D:跨期套利即市场间价差套利

股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与( )等有关。A.标的股票指数B.市场利率C.标的股盘指数波动率D.股息率

股指期货的反向套利操作是指( )。A.买进近期股指期货合约,同时卖出远期股指期货合约B.卖出近期股指期货合约,同时买进远期股指期货合约C.卖出股票指数所对应的现货股票,同时买入指数期货合约D.买进股票指数所对应的现货股票,同时卖出指数期货合约

股指期货近月与远月合约间的理论价差与()等有关。A.市场利率B.期货指数价格波动率C.近月距远月合约的时间长短D.红利率

股指期货的反向套利操作是指( )。A、买进近期股指期货合约,同时卖出远期股指期货合约B、卖出近期股指期货合约,同时买进远期股指期货合约C、卖出股票指数所对应的现货股票,同时买入指数期货合约D、买进股票指数所对应的现货股票,同时卖出指数期货合约

股指期货的反向套利操作是指( )。A、卖出近期股指期货合约,同时买进远期股指期货合约B、买进近期股指期货合约,同时卖出远期股指期货合约C、卖出股指指数所对应的一揽子股票,同时买入股指期货合约D、买进股指指数所对应的一揽子股票,同时卖出股指期货合约

股指期货的反向套利操作是指( )。A、买进近期股指期货合约,同时卖出远期股指期货合约B、卖出近期股指期货合约,同时买进远期股指期货合约C、卖出股票指数所对应的一揽子股票,同时买入股指期货合约D、买进股票指数所对应的一揽子股票,同时卖出股指期货合约

股指期货一般都有两个到期交割月份以上的合约,交割月离当前较远的称为()。A、近期合约B、远期合约C、近端合约D、远端合约

股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与()等有关。A、标的股票指数B、市场利率C、标的股盘指数波动率D、股息率

跨期套利是围绕()价差而展开的。A、不同期货合约相同交割月份B、同种期货合约同种交割月份C、不同期货合约不同交割月份D、同种期货合约不同交割月份

下列属于股指期货跨期套利特性的是()。A、按操作方向的不同,可分为牛市套利和熊市套利B、牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大C、熊市套利者会卖出近期的股指期货合约,买入远期的股指期货合约D、跨期套利即市场间价差套利

判断题股指期货一般都有两个到期交割月份以上合约,其中交割月离当前较近的称为远期合约,交割月离当前较远的称为近期合约。()A对B错

多选题股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与(  )等有关。[2014年11月真题]A近月和远月合约之间的时间长短B市场利率C现货指数价格D现货红利率

多选题股指期货近月与远月交割月份合约间的理论价差与()等有关。A现货红利率B现货指数价格C市场利率D近月与远月合约之间的时间长短

单选题股指期货一般都有两个到期交割月份以上的合约,交割月离当前较远的称为()。A近期合约B远期合约C近端合约D远端合约

单选题如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本,套利者就会()。A卖出股指期货合约,同时卖出现货股票B买入股指期货合约,同时买入现货股票C买入股指期货合约,同时借入现货股票卖出并在期货合约到期时交割以偿还所借入的股票D卖出股指期货合约,同时买入现货股票并在期货合约到期时用于交割

多选题股指期货近月与远月合约间的理论价差与( )等有关。A市场利率B近月距远月合约的时间长短C期货指数价格波动率D股息率

多选题股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与(  )等有关。[2014年11月真题]A近月和远月合约之间的时间长短B利率C现货指数价格D红利率

单选题跨期套利是围绕()价差而展开的。A不同期货合约相同交割月份B同种期货合约同种交割月份C不同期货合约不同交割月份D同种期货合约不同交割月份

多选题股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与()等有关。A标的股票指数B市场利率C标的股盘指数波动率D股息率