4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点。则（ ）。A.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会B.若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点C.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会D.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点。则（ ）。
A.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
B.若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
C.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
D.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
B.若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
C.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
D.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
参考解析
解析：由股指期货理论价格的计算公式得，理论价格=F（t，T）=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]=1500×[1+（5%-1%）×3/12]=1515（点）。则无套利区间的上限为：1515+15=1530（点），下限为1515-15=1500（点），则其无套利区间为（1500，1530）。
相关考题：
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。（2）若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（ ）。A.在3065以上存在反向套利机会B.在3065以上存在正向套利机会C.在2995以上存在反向套利机会D.在2995以下存在反向套利机会
某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。A.3553B.3675C.3535D.3710
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位）A.1468．13B.1486．47C.1457．03D.1537．00
某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（?）点。A.3553B.3675C.3535D.3710
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计35点，则有效期为3个月的沪深300指数期货价格（ ）。A．在3065以下存在正向套利机会B．在2995以上存在正向套利机会C．在3065以上存在反向套利机会D．在2995以下存在反向套利机会
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。（2）若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（ ）。A：在3065以上存在反向套利机会B：在3065以上存在正向套利机会C：在2995以上存在反向套利机会D：在2995以下存在反向套利机会
4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，若交易成本总计为35点，则5月1日到期的沪深300股指期货( )。A.在3069点以上存在反向套利机会B.在3010点以下存在正向套利机会C.在3034点以上存在反向套利机会D.在2975点以下存在反向套利机会
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。A. 3029.59B. 3045C. 3180D. 3120
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若考虑交易成本，且本交易成本总计为35点，则该泸深300股指期货价格（ ）。A.在3065以上存在反向套利机会B.在3065以上存在正向套利机会C.在2995以上存在反向套利机会D.在2995以下存在反向套利机会
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，（1）三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点A：3030B：3045C：3180D：3120
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，（1）三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点A.3030B.3045C.3180D.3120
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（ ）。A：在3065以上存在反向套利机B：在3065以下存在正向套利机会C：在3035以上存在反向套利机会D：在2995以下存在反向套利机会
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计35点，则有效期为3个月的沪深300指会数期货价格（ ）。A. 在3065以下存在正向套利机会B. 在2995以上存在正向套利机会C. 在3065以上存在反向套利机会D. 在2995以下存在反向套利机
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%，若交易成本总计为35点，则有效期3个月的沪深300股指期货价格为（ ）。A.在2995点以下存在反向套利机会B.在3035点以上存在反向套利机会C.在3065点以下存在正向套利机会D.在3065点以上存在反向套利^机会
单选题某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。A3710B3675C3553D3535
单选题沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格（）。A在3065点以上存在反向套利机会B在3065点以下存在正向套利机会C在3035点以上存在反向套利机会D在2995点以下存在反向套利机会
多选题假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（）。A若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点B若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会C若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会D若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
单选题4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%，若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货()。A在3069以上反向套利机会B在3069以下正向套利机会C在3034以上存在反向套利机会D在2999以下存在反向套利机会
单选题4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300指数期货（ ）。A在3062点以上存在反向套利机会B在3062点以下存在正向套利机会C在3027点以上存在反向套利机会D在2992点以下存在反向套利机会
单选题某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。[2015年9月真题]A3553B3675C3535D3710
单选题沪深300现货指数为3 000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。A3 029.59B3 045C3 180D3 120
多选题4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点，则（ ）。A若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以下才存在正向套利机会B若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1 515点C若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以上才存在正向套利机会D若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 500点以下才存在反向套利机会
多选题4月1日，现货指数为1 500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点，则( )。A若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以下才存在正向套利机会B若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为l5 1 5点C若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以上才存在正向套利机会D若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 500点以下才存在反向套利机会
单选题沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则有效期限为3个月的沪深300股指期货价格（）。A在3035点以上存在反向套利机会B在2995点以下存在反向套利机会C在3065点以下存在反向套利机会D在3065点以上存在反向套利机会