一个投资组合风险小于市场平均风险,则它的β值可能为(??)。A.0.8B.1C.1 2D.1 5
一个投资组合风险小于市场平均风险,则它的β值可能为(??)。
A.0.8
B.1
C.1 2
D.1 5
B.1
C.1 2
D.1 5
参考解析
解析:β是投资组合或单个证券风险相对于市场风险的测度,β>1说明投资组合或单个证券的风险比市场风险高,β<1说明比市场风险低。
相关考题:
某股票的β 某股票的βA. 该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反B. 该股票的系统风险小于整个市场投资组合的风险C. 该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相同D. 该股票的系统风险大于整个市场投资组合的风险
关于系统风险β值,下列说法正确的有( )。A.当β1时,投资组合的系统风险高于市场风险B.当β1时,投资组合的系统风险小于市场风险C.当β=1时,投资组合的系统风险与市场风险相当D.一个成功的市场选择者都能够在市场高涨时降低组合的β值,在市场低迷时提高β值
以下关于13系数的说法中,正确的有( )。A.当l3系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险B.当8系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险C.当l3系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险D.当l3系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
关于β系数,下列叙述错误的是( )。A.某股票β值大于1,则其风险大于市场平均风险B.某股票β值等于1,则其风险等于市场平均风险C.某股票β值小于1,则其风险小于市场平均风险D.β值越小,该股票收益率越高
以下关于贝塔系数的说法中,不正确的有( )。A.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险B.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险C.当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险D.当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
关于p系数,下列叙述错误的是( )。A.某股票p系数大于1,则其风险大于平均市场风险B.某股票β系数等于1,则其风险等于平均市场风险C.某股票β系数小于l,则其风险小于平均市场风险D.β值越小,该股票收益率越高
按照CAPM的说法,可以推出()A.若投资组合的A值等于1,表明该组合没有市场风险B.某资产的系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险C.在证券的市场组合中,所有证券的#系数加权平均数为1D.某资产的系数大于零,说明该资产风险大于市场平均风险
以下关于贝塔系数的说法中,正确的有()。A:当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险B:当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险C:当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险D:当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
某股票的β<0,据此可以推断()。A.该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反B.该股票的系统风险小于整个市场投资组合的风险C.该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相同D.该股票的系统风险大于整个市场投资组合的风险
系数是衡量风险大小的重要指标,下列有关系数的表述中正确的有()。A、系数越大,说明风险越小B、某股票的值等于零,说明此证券无市场风险C、某股票的值小于1,说明其风险小于市场的平均风险D、某股票的值等于1,说明其风险等于市场的平均风险E、某股票的值大于0,说明其风险高于市场的平均风险
单选题关于贝塔系数,下列说法正确的有( )。Ⅰ.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险Ⅱ.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险Ⅲ.当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险Ⅳ.当贝塔系数等于1时,投资组合的系统风险等于市场风险AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
多选题已知无风险利率为5%,证券市场的平均报酬率为10%,某项证券投资组合的β系数为2,则下列说法正确的有( )。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10% 正确
单选题一个投资组合风险大于平均市场风险,则它的口值可能为()A0.3B0.9C1D1.1