VAR的计算方法一般包括（ ）、方差-协方差法、蒙特卡洛法A.历史模拟法B.历史数据法C.直接比较法D.情景综合分析法

VAR的计算方法一般包括（ ）、方差-协方差法、蒙特卡洛法

A.历史模拟法
B.历史数据法
C.直接比较法
D.情景综合分析法

参考解析

解析：VAR的计算方法一般有历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡洛法三种方法

相关考题：

用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。A．较大B．一样C．较小D．无法确定
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目前常用的风险价值模型技术主要有方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛法三种。() 此题为判断题(对，错)。
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用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，（ ）。A．较大B．一样C．较小D．无法确定
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用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比，( )。A．较大B．一样C．较小D．无法确定
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计算VaR值的基本方法有：（ ）。A．方差一协方差法B．蒙特卡洛法C．历史模拟法D．收益分析法
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协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。A.较大B.一样C.较小D.无法确定
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目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。A、方差—协方差法B、历史模拟法C、情景分析法D、蒙特卡洛模拟法
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用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。A、较大B、一样C、较小D、无法确定
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以下说法正确的是（ ）。 Ⅰ参数法又称方差—协方差法 Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值 Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
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方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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使用经济资本计量风险可选择的模型技术，包括以下哪几种（）A、方差-协方差B、历史模拟法C、蒙特卡洛法D、经验值
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下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值（VaR）（）。A、历史模拟法B、蒙特卡洛法C、参数法（方差-协方差法）D、以上都不能
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在银监会建议的三种VaR的计算方法中，中央结算公司采用的是（）。A、历史模拟法B、方差-协方差法C、蒙特卡罗模拟法
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目前常用的风险价值模型技术主要有（）。A、方差－协方差法B、违约概率C、历史模拟法D、蒙特卡洛法
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方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。A、方差协方差法和历史模拟法B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）
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单选题下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值（VaR）（）。A历史模拟法B蒙特卡洛法C参数法（方差-协方差法）D以上都不能
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单选题常用的风险价值模型技术主要有（ ）Ⅰ.方差-协方差法Ⅱ.历史模拟法Ⅲ.蒙特卡洛法Ⅳ.预期理论AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、ⅡCⅠ、Ⅱ、 Ⅲ、 ⅣDⅢ 、Ⅳ
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单选题在银监会建议的三种VaR的计算方法中，中央结算公司采用的是（）。A历史模拟法B方差-协方差法C蒙特卡罗模拟法
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单选题方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。A方差协方差法和历史模拟法B历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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多选题目前常用的风险价值模型技术主要有（）。A方差－协方差法B违约概率C历史模拟法D蒙特卡洛法
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单选题常用的三种风险价值模型技术方法不包括（ ）。A方差—协方差法B违约概率C历史模拟法D蒙特卡洛法
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单选题目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。A方差—协方差法B历史模拟法C情景分析法D蒙特卡洛模拟法
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判断题目前常用的风险价值模型技术主要有方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛法三种。（）A对B错
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