套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。()

套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。()


参考解析

解析:与资本资产定价模型相比,套利定价理论模型建立在更少的假设之上。

相关考题:

资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验,而套利定价理论模型APT理论则可以。( )

套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。 ( )

资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克-斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )

资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技 ‘术. ( )

资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场B.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验,而套利定价理论模型APT理论可以。( )

现代证券组合理论包括( )。 A.马柯威茨的均值方差模型 B.单因素模型 C.资本资产定价模型 D.套利定价理论

套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同,但是结果是一致的。( )

现代资产组合理论,按照理论发展的时间顺序,大致可以分为以下( )几个部分。 A.资产组合选择理论 B.分离定律和市场模型 c.资本资产定价模型 D.套利定价理论与多因素模型

史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出( )。A.资本资产定价模型B.套利定价模型C.期权定价模型D.有效市场理论

现代证券组合理论包括( )。A.马可威茨的均值方差模型B.单因素模型C.资本资产定价模型D.套利定价理论

史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出( )。A.资本资产定价模型B.套利定价理论C.期权定价模型D.有效市场理论

资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )

下列关于资本资产定价模型的表述,正确的是()。 A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类,即宏观因素和微观因素C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系

套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件(  )。A、多B、少C、相同D、不可比

用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。A:马柯威茨模型B:资本资产定价模型C:套利模型D:因素模型

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的

与资产资本定价模型相比,建立套利定价理论的假设条件较多。()

套利定价理论建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。()

下列关于套利定价模型的说法中,不正确的是(  )。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型 B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C. 套利定价模型的运用过程较为复杂 D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的

1965年FAMA提出了()由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论

讨论对于分散化的资产组合,套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处?

现代证券组合理论包括()。A、马柯威茨的均值方差模型B、单因素模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论

现代证券组合理论产生的基础是()。A、单因素模型和多因素模型B、资本资产定价模型C、均值方差模型D、套利定价理论

简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。

现代资产组合理论,按照理论发展的时间顺序,大致可以分为以下()几个部分。A、资产组合选择理论B、分离定律和市场模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论与多因素模型

单选题套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件(  )。A多B少C相同D不可比

问答题简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。