在资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。A.个别风险B.贝塔系数C.收益的标准差D.收益的方差

在资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。

A.个别风险
B.贝塔系数
C.收益的标准差
D.收益的方差

参考解析

解析:

相关考题:

资本资产定价模型(CAPM) 的贝塔系数测度的是( )。A.利率风险B.通货膨胀风险C.非系统性风险D.系统性风险

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A.汇率风险B.操作风险C.利率风险D.系统性风险

关于资本资产定价模型的以下解析,正确的是( )。A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C.市场资产组合的贝塔值是1D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。 A.个别风险B.βC.收益的标准差D.收益的方差

资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场B.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。A.资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B.资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C.套利定价模型( APr)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)定义的是抽象的

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A.利率风险B.通货膨胀风险C.非系统性风险D.系统性风险

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C.套利定价模型(APT)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)定义是抽象的

在资本资产定价模型中,风险的测度是通过( )进行的。A.个别风险B.贝塔系数C.收益的标准差D.收益的方差

以下投资业绩评估指标中,是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。A.夏普测度B.特雷纳测度C.詹森测度D.估价比率

资本资产定价模型(CAPM)中,风险系数β通常用于测度投资组合的()。A.系统风险B.可分散风险C.市场风险D.信用风险

下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

在资本资产定价模型中,βj 是综合考虑了资产j 的系统风险和个别风险后得出的风险系数。(  )

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的

对资本资产定价模型的理解,正确的是( )。A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C.市场资产组合的贝塔值是OD.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

资本资产定价模型中的贝塔系数测度是( )。A.利率风险B.通货膨胀风险C.非系统性风险D.系统性风险

资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。A、个别风险B、贝塔C、收益的标准差D、收益的方差E、以上各项均不准确

在资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。A、个别风险B、贝塔系数C、收益的标准差D、收益的方差

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A、汇率风险B、操作风险C、系统性风险D、利率风险

单选题在资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。A个别风险B贝塔系数C收益的标准差D收益的方差

单选题资本资产定价模型(CAPM)中的β系数测度的是( )。A利率风险B通货膨胀风险C非系统性风险D系统性风险

单选题资本资产定价模型(CAPM)中,风险系数β通常用于测度投资组合的( )。A系统风险B可分散风险C市场风险D信用风险

单选题资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是(  )。[2007年真题]A利率风险B通货膨胀风险C非系统性风险D系统性风险

单选题资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()A利率风险B通货膨胀风险C非系统性风险D系统性风险

单选题资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A汇率风险B操作风险C系统性风险D利率风险

单选题资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是( )A汇率风险B系统性风险C操作风险D利率风险

单选题资本资产定价模型中,风险系数β通常用于测度投资组合的( )。A系统风险B可分散风险C市场风险D信用风险

单选题资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。A个别风险B贝塔C收益的标准差D收益的方差E以上各项均不准确