理性投资者认为最小方差边界上的资产或资产组合都是有效组合。（ ）
理性投资者认为最小方差边界上的资产或资产组合都是有效组合。（ ）
参考解析
解析：有效组合是无差异曲线簇与有效边界的切点，并不一定是最小方差点。最小方差点也不一定都是有效组合。
相关考题：
关于有效证券组合，下列说法中错误的是（ ）。A．有效证券组合一定在证券组合的可行域上B．在图形中表示就是可行域的上边界C．上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”D．有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点
按照马柯维茨的描述，表3-2中的资产组合中不会落在有效边界上的是()。A:只有资产组合W不会落在有效边界上B:只有资产组合X不会落在有效边界上C:只有资产组合Y不会落在有效边界上D:只有资产组合Z不会落在有效边界上
按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上（ ）A、只有资产组合W不会落在有效边界上B、只有资产组合X不会落在有效边界上C、只有资产组合Y不会落在有效边界上D、只有资产组合Z不会落在有效边界上
当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
（2017年）当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合()。A:投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度B:是该投资者的最优证券组合C:投资者在所有有效组合中，该组台风险最小D:是方差最小组合
按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中不会落在有效边界上的是（ ）。A.只有资产组合W不会落在有效边界上B.只有资产组合X不会落在有效边界上 C.只有资产组合Y不会落在有效边界上 D.只有资产组合Z不会落在有效边界上
关于有效证券组合，下列说法错误的是（ ）。A.有效证券组合一定在证券组合的可行域上B.在图形中表示就是可行域的上边界C.上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”D.有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点
按照马柯维茨的描述，表5—2中的资产组合中不会落在有效边界上的是( )。表5—2资产组合表A.只有资产组合W不会落在有效边界上B.只有资产组合X不会落在有效边界上C.只有资产组合Y不会落在有效边界上D.只有资产组合Z不会落在有效边界上
按照马柯维茨的描述，表 中的资产组合中不会落在有效边界上的是( )。A.只有资产组合W不会落在有效边界上B.只有资产组合x不会落在有效边界上C.只有资产组合Y不会落在有效边界上D.只有资产组合z不会落在有效边界上
资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。A、市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者B、投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期C、投资者之间的差异：风险规避程度D、投资者均持有市场组合
多选题关于两种证券构成的资产组合曲线，下列说法正确的是（）。A离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升B组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大C位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的D位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
多选题资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。A市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者B投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期C投资者之间的差异：风险规避程度D投资者均持有市场组合
多选题关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。A由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除B虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度C度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合D度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合
单选题现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（）。A最大期望收益组合B最小方差组合C最优证券组合D有效证券组合