市场中存在资产A和资产B，根据均值一方差准则，投资者选择资产A而不选择资产B作为投资对象的条件是（）。A.E(Ra)≧E(Rb)且σa2B.E(Ra)>E(Rb)且σa2>σb2C.E(Ra)D.E(Ra)σb2
市场中存在资产A和资产B，根据均值一方差准则，投资者选择资产A而不选择资产B作为投资对象的条件是（）。
A.E(Ra)≧E(Rb)且σa2<σb2
B.E(Ra)>E(Rb)且σa2>σb2
C.E(Ra)
D.E(Ra)σb2
B.E(Ra)>E(Rb)且σa2>σb2
C.E(Ra)
D.E(Ra)σb2
参考解析
解析：均值方差模型认为收益率越高，方差越小的资产组合越好。
相关考题：
战术性资产配置策略是一种积极的资产管理方式,其中包括:( )。A．根据市场与经济条件的变化,通过在各大市场之间变换资产分配提供投资组合收益B．执行建立在计划资产组合基础上的购买并持有政策C．实行动态再平衡战略,即投资组合保险D．选择资产类别,估计资产的预期收益率和风险,制定提供最优风险—收益的资产组合,选择满足投资者需要的投资组合
战术性资产配置策略是一种积极的资产管理方式，其中包括：（ ）。A．根据市场与经济条件的变化，通过在各大市场之间变换资产分配提供投资组合收益B．执行建立在计划资产组合基础上的购买并持有政策C．实行动态再平衡战略，即投资组合保险D．选择资产类别，估计资产的预期收益率和风险，制定提供最优风险一收益的资产组合，选择满足投资者需要的投资组合
战术性资产配置策略是一种积极的资产管理方式，其中包括( )。A．根据市场与经济条件的变化，通过在各大市场之间变换资产分配提供投资组合收益B．执行建立在计划资产组合基础上的购买并持有政策C．实行动态再平衡战略，即投资组合保险D．选择资产类别，估计资产的预期收益率和风险，制定提供最优风险一收益的资产组合，选择满足投资者需要的投资组合E．以上说法都不正确
根据资本市场理论,以下说法错误的是()A.所有投资者的最优资产组合是相同的B.所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合C.所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合D.所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
下列关于《资产评估法》和相关资产评估准则对资产评估程序规范的说法中，错误的是（ ）。A.《资产评估法》着眼资产评估业务的当事方及管理方，程序规范以委托人选择评估机构为起点B.相关资产评估准则规范的对象是资产评估机构和资产评估专业人员C.相关资产评估准则包括《资产评估基本准则》和《资产评估执业准则——资产评估程序》D.评估准则规定资产评估专业人员可以根据评估业务的具体情况减少资产评估基本程序
资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。A、市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者B、投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期C、投资者之间的差异：风险规避程度D、投资者均持有市场组合
资本资产定价模型的基本假设包括（）。A、投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合B、投资组合中的证券方差相等C、投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合D、单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险E、在资本*市场上没有摩擦
资本资产定价模型的基本假设有（）。A、价格反映一切信息B、价格沿趋势运动C、投资者都在期望收益率和方差的基础上选择投资组合D、投资者具有完全相同的预期，且均能有效地选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合E、资本*市场上没有摩擦
从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合C、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合D、A和CE、B和C
根据流动资产选择法，投资者对墨西哥经济信心增强会导致比索（）。A、由于以比索标价的投资资产供给增加而升值B、由于以比索标价的投资资产供给增加而贬值C、由于以比索标价的投资资产需求增加而升值D、由于以比索标价的投资资产需求增加而贬值
按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（）。A、市场上的投资者都是理性的B、市场上的投资者是风险中性的C、存在一个可以用均值和方差表示投资者投资效用的均方效用函数D、无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E、理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
多选题资本资产定价模型的基本假设包括（）。A投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合B投资组合中的证券方差相等C投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合D单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险E在资本*市场上没有摩擦
单选题根据资本市场理论，以下说法错误的是（）A所有投资者的最优资产组合是相同的B所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合C所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合D所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
多选题资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。A市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者B投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期C投资者之间的差异：风险规避程度D投资者均持有市场组合
单选题从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）A风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合B风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合C投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合DA和CEB和C