在计算VaR时，选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括（ ）。A.企业调整财务报表的需要 B.交易发生的频率C.头寸的波动性 D.监管者的要求
在计算VaR时，选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括（ ）。
A.企业调整财务报表的需要 B.交易发生的频率
C.头寸的波动性 D.监管者的要求
A.企业调整财务报表的需要 B.交易发生的频率
C.头寸的波动性 D.监管者的要求
参考解析
解析：具体而言，选择一个适当的持有期主要考虑以下因素：头寸的波动性、交易发生的频率、市场数据的可获性、监管者的要求等。
相关考题：
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（ ）。A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
如果△P代表证券组合在持有期内的损失，c表示置信水平，那么，VaR的计算公式为()。A:prob(△P＜VaR)=1-cB:prob(△P＜VaR)=cC:prob(△P＞VaR)=cD:prob(△P＞VaR)=1-c
银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。A、于当前市场价值代表了当前资产的市场风险B、银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险C、因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量，在对初步计算进行检验时，发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售，而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后，组合的VaR会发生怎样的变化？（）A、没有变化B、VaR变大C、VaR变小D、VaR失效
为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道当前持有资产的市场价值？（）A、因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险B、因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险C、因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
下列关于VaR的说法，正确的有（）。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
单选题为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道当前持有资产的市场价值？（）A因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险B因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险C因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化D因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
单选题银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。A于当前市场价值代表了当前资产的市场风险B银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险C因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化D因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
单选题某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量，在对初步计算进行检验时，发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售，而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后，组合的VaR会发生怎样的变化？（）A没有变化BVaR变大CVaR变小DVaR失效
单选题要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（ ）。Ⅰ．持有期限Ⅱ．极端事件的发生概率Ⅲ．置信水平的选择Ⅳ．持有期收益率AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、ⅢDⅡ、Ⅳ