某银行有15亿元固定利率的资产,30亿元浮动利率的资产25亿元固定利率的负债,20亿元浮动利率的负债。如果市场利率上升了5%。请回答如下问题: 银行的利润将有何变化?请用资产-负债缺口分析法加以说明。

某银行有15亿元固定利率的资产,30亿元浮动利率的资产25亿元固定利率的负债,20亿元浮动利率的负债。如果市场利率上升了5%。请回答如下问题: 银行的利润将有何变化?请用资产-负债缺口分析法加以说明。


参考解析

解析:当利率发生变化时,由于资产和负做是山不同收拨率、面值和到期的存律款或各种证券组成的。对利率的敏感性不可能相等,必然存在一起老距,这个差距就称为资产负值缺口,缺口大表动利率变动时市场价值变动也大,给很行经营带来较大的利事风险:反之缺口小则给银行带来的风险就小。利用缺口对利率风险进行度量就是满谢的资产负镇缺口分析。市场利率上升将影响以浮动利本计算的资产和负值,而不会影响以彻定利率计算的资产,根翻题意,缺口一利来敏感性资产一有本敏感性负做=0-20=10(亿元);利润变化=获口x利率变动侧度=10×5%=05(亿元)。所以,银行的利润路增加0.5亿元,(2)市场风险,也叫利本风险。这是一种因市场利来变动引起资产价格变动波银行业务使用的利率课不上市场利率变化所带来的风险。可以降低利率风险的措整有; ①进行利事敏感性缺口管理利率级感性族口管理就是在银行对利事预测的基础上,调整计划期内的利串敏感性款口的正负和大小,以维持成提高利狗水平。当预测利率将延上升时,银行应尽量减少负缺口,力争正家口;当预酬利率将安下降时。期设法把利率敏感性款口调整为负值。利率敏感性缺口管理的关键是对缺口的调整,而调整的基础是对斯产负债结构的利率敏感程度的分析,所以银行资产配置状况的利率敏感性程度分析是利率硫感性缺口管理的基础。

相关考题:

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产 A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5%,则利率变化使银行的价值变化( )亿元。A.8.57B.-8.57C.9.00D.-9.00

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期DA=5年,负债久期DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化使银行的价值变化( )亿元。 A.8.56 B.-8.56 C.9.OO D.-9.00

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化使银行的价值变化( )亿元。A.8.57B.-8.57C.9.00D.-9.00

假设某商业商行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债外期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。A.增加14.36亿元B.减少14.22亿元C.减少14.63亿元D.增加14.22亿元

某银行在未来6个月内的利率敏感资产为6亿元,利率敏感负债为5亿元,则利率敏感缺口为()。A、11B、1C、1.2D、30

某银行利率敏感性资产为1200亿元,利率敏感性负债为900亿元,则该银行的( )。A、利率敏感性缺口为2100亿元B、利率敏感性缺口300亿元C、利率敏感比率为0.75D、利率敏感比率为1.33

假没某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为( )亿元。A.23.81B.-23.81C.25D.-25

利率敏感性正缺口意味着()。 A、固定利率资产全部来自于浮动利率负债B、利率浮动资产中有一部分来自固定利率负债C、部分固定利率资产来自于浮动利率负债D、浮动利率的资产等于浮动利率负债

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为( )亿元。A.23.81B.-23.81C.25D.-25

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L:800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5、5%,则利率变化使银行的价值变化()亿元。A、8、53B、-8、53C、9、00D、-9、00

市场利率波动的环境下,利率风险不仅来自浮动利率资产与浮动利率负债的匹配状况,也来自 固定利率资产和负债的市场价值下降。但市场利率上升时,银行资产和负债的期限越短,其市 场价值下降越多。 ( )

假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年.根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的可能影响是( )A.损失13亿元B.盈利l3亿元C.资产负债结构变化D.流动性增强E.流动性下降

某银行有15亿元固定利率的资产,30亿元浮动利率的资产25亿元固定利率的负债,20亿元浮动利率的负债。如果市场利率上升了5%。请回答如下问题: 你可以采取哪些措施来降低利率风险?请阐述其理由。

假设你是一家银行的经理.该银行有15亿固定定利率的资产,30亿泞浮动利率的资产,25亿固定利率的负债,20亿浮动利率的负依.如采市场利率上升了 5个百分点.请回答如下问题: (1)此时银行的利润将有何交化?请用资产负债缺口分析法加以说明。 (2)你可以采取哪些措施来降低利率风险?

假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产加权平均久期为DA=4年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从3%上升到4%,则利率变化对商业银行资产价值的变化为(  )。A.-23.3 B.-38.9 C.38.9 D.23.3

某银行的利率敏感型资产为3000亿元,利率敏感型负债为1500亿元。试计算该银行的缺口。

某商业银行的利率敏感性资产为3亿元,利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升,则该银行的预期盈利会()。

假定某商业银行未来3个月内,利率敏感性资产为100亿元,利率敏感性负债为200亿元,计算其未来3个月内求利率敏感性缺口;如果市场利率上升1%,净利息收入又如何变动?

某银行资产负债情况是:负债成本是浮动利率,发放贷款是固定利率,若进行利率互换规避风险,它应当()。A、换出浮动利率B、换出固定利率C、换进浮动利率

某银行的利率敏感型资产为3000亿元,利率敏感型负债为1500亿元。若利率敏感型资产和利率敏感型负债的利率均上升2个百分点,对银行的利润 影响是多少?

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行资产负债价值的影响为()。A、损失13亿B、盈利13亿C、损失42.6亿D、盈利42.6亿

问答题某银行的利率敏感型资产为3000亿元,利率敏感型负债为1500亿元。试计算该银行的缺口。

单选题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期DA=6年,负债久期DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。A减少14.63亿元B减少14.22亿元C增加14.22亿元D增加14.63亿元

单选题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A= 1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA =5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化使银行的价值变化( )亿元。A-9. 00B-8. 57C8.57D9.00

单选题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A为900亿元,负债L为800亿元,资产久期DA为6年,负债久期DL为3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。A增加14.36亿元B减少14.22亿元C减少14.63亿元D增加14.22亿元

问答题某银行的利率敏感型资产为3000亿元,利率敏感型负债为1500亿元。若利率敏感型资产和利率敏感型负债的利率均上升2个百分点,对银行的利润 影响是多少?

问答题某银行2015年末利率敏感性资产总额1500亿元,利率敏感性负债总额1000亿元,请计算:(1)该银行的利率敏感性缺口和利率敏感性比率。(2)通过第(1)题的计算结果说明当市场利率上升时对该银行有何影响。(计算结果保留小数点后两位)