风险中性的市场环境中，不存在套利的可能。（）
风险中性的市场环境中，不存在套利的可能。（）
参考解析
解析：假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率。风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险。在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值。
相关考题：
下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是（ ）。 A．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会 B．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会 C．若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会 D．以上说法均不正确
在弱式有效市场中，（）。A.不存在套利机会，技术分析不能获得超额收益B.存在套利机会，技术分析可以获得超额收益C.存在套利机会，技术分析不能获得超额收益D.不存在套利机会，基本分析不能获得超额收益
在弱式有效市场中，()。A.不存在套利机会，技术分析不能获得超额收益B.不存在套利机会，技术分析可以获得超额收益C.存在永久套利机会，技术分析不能获得超额收益D.存在永久套利机会，技术分析可以获得超额收益
套利的基本形式（）。A、空间套利、时间套利、工具道理、无风险套利和税收套利B、空间套利、时间套利、工具道理和风险套利C、空间套利、时间套利、工具道理、风险套利和税收套利D、空间套利、时间套利、工具道理和税收套利
单选题套利的基本形式（）。A空间套利、时间套利、工具道理、无风险套利和税收套利B空间套利、时间套利、工具道理和风险套利C空间套利、时间套利、工具道理、风险套利和税收套利D空间套利、时间套利、工具道理和税收套利