套利定价理论的创始人是( )。 A.斯蒂芬?罗斯 B.詹森 C.马柯威茨 D.夏普
套利定价理论的创始人是( )。
A.斯蒂芬?罗斯 B.詹森 C.马柯威茨 D.夏普
A.斯蒂芬?罗斯 B.詹森 C.马柯威茨 D.夏普
参考解析
解析:马柯威茨创立了组合投资理论,夏普等人在组合投资理论的基础上得出了资 本资产定价模型。斯蒂芬.罗斯突破性地发展了这一模型,提出了套利?定价理论。
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关于套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的实用性Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源 A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是( )。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。A利用价格的不均衡进行套利B套利的成本C在一定价格水平下如何套利D资产的合理定价