利用套利方程对资产期望收益率进行计算，需要知道（）。Ⅰ．无风险收益率Ⅱ．因素的敏感度系数Ⅲ．投资者风险偏好Ⅳ．对因素具有单位敏感性的因素风险溢价 A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

利用套利方程对资产期望收益率进行计算，需要知道（）。

Ⅰ．无风险收益率

Ⅱ．因素的敏感度系数

Ⅲ．投资者风险偏好

Ⅳ．对因素具有单位敏感性的因素风险溢价

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

参考解析

解析：D
利用套利方程对资产期望收益率的公式为R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf) β1 ，不用投资者风险偏好。

相关考题：

套利定价理论认为，（ ）。A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率C．期望收益率跟因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
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进行资产配置时构造最优组合的内容有（ ）。A．确定不同资产投资之问的相关程度B．确定不同资产投资之问的投资收益率相关程度C．计算组合的期望收益率D．计算资产配置的风险
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反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。A．证券市场线方程B．证券特征线方程C．资本市场线方程D．套利定价方程
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进行资产配置时构造最优组合的内容有（ ）。A．确定不同资产投资之间的相关程度B．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度C．计算组合的期望收益率D．计算资产配置的风险
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期望收益水平与风险水平之间的均衡方程式是（ ）。A．套利定价方程B．资本资产定价方程C．资本市场线方程D．证券市场方程
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（ ）对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。 A．资本市场线方程 B．证券特征线方程 C．证券市场线方程 D．套利定价方程
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以下对资产的期望收益率的理解正确的是（ ）。A．期望收益率是收益率的加权平均值B．期望收益率表示收益率的集中点C．组合的期望收益率等于各个资产期望收益率的加权平均D．真实收益率可能偏离期望收益率E．期望收益率一定会实现
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对建设工程项目进行概率分析时，-般需要计算（ ）。A．净现值的敏感度B．经营成本的期望值C．内部收益率的敏感度D．净现值的期望值
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资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。
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反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是()。A:证券市场线方程B:证券特征线方程C:资本市场线方程D:套利定价方程
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金融期货可以利用基差的变动规律进行的套利不包括（ ）。A、期现套利B、跨资产套利C、跨期套利D、跨市场套利
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证券市场线方程表明（ ）。 A、证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系B、有效组合期望收益率与其标准差有线性关系C、有效组合期望收益率与其方差有线性关系D、有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
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期望收益水平与风险水平之间的均衡方程式是（ ）。A.套利定价方程 B.资本资产定价方程C.资本市场线方程 D.证券市场线方程
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根据套利定价理论(APT)，套利组合应满自足的条件有()。A:组合期望收益率为零B:组合因素灵敏度系数为零C:组合中各种证券的权数之和为零D:组合具有正的期望收益率
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资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
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为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。A、证券A的期望收益率和方差B、证券B的期望收益率和方差C、证券A、B收益率的协方差D、组合中证券A、B所占的比重
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（）对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。A、资本市场线方程B、证券特征线方程C、证券市场线方程D、套利定价方程
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对建设工程项目进行概率分析时，一般需要计算（）。A、内部收益率的敏感度B、经营成本的期望值C、净现值的敏感度D、净现值的期望值
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反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（）A、证券市场线方程B、证券特征线方程C、资本*市场线方程D、套利定价方程
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资本收益率的计算公式为，资本收益率=资产收益率*资产利用率。（）
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当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（），再利用套利定价模型预测证券的收益。A、风险系数B、期望收益率C、β系数D、灵敏度系数
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单选题反映证券组合期望收益水平与总风险水平之间均衡关系的方程式是（　　）。A证券市场线方程B证券特征线方程C资本市场线方程D套利定价方程
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单选题套利定价模型（APT）是描述（　　）。A利用价格的不均衡进行套利模型B资产的期望收益率与其风险之间关系的定价模型C在一定价格水平下如何套利模型D套利的成本模型E以上说法都不正确
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单选题考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。AA/ABA/BCB/ADB/BEA/无风险资产
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判断题资本收益率的计算公式为，资本收益率=资产收益率*资产利用率。（）A对B错
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单选题利用随机变量期望的线性性质，我们可以计算以（ ）分配资金构造资产组合的总体期望收益率。A规定比例B任意比例C资本金比例D缴存比例
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单选题利用随机变量期望的（ ）性质，可以计算以任意比例分配资金构造资产组合的总体期望收益率。A线性B非线性C宏观D微观
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