下列有关市场风险的说法,正确的是()。A:市场风险主要来自于所属经济体系B:市场风险是由各种非系统性因素带来的C:市场风险可以通过分散化予以消除D:市场风险相比于信用风险而言,更难以分析和控制
下列有关市场风险的说法,正确的是()。
A:市场风险主要来自于所属经济体系
B:市场风险是由各种非系统性因素带来的
C:市场风险可以通过分散化予以消除
D:市场风险相比于信用风险而言,更难以分析和控制
B:市场风险是由各种非系统性因素带来的
C:市场风险可以通过分散化予以消除
D:市场风险相比于信用风险而言,更难以分析和控制
参考解析
解析:市场风险是由各种系统性因素带来的,例如汇率、利率、宏观环境等。因此选项B错误。由于市场风险是系统性风险。是不能通过分散化消除的。所以选项C错误,市场风险相对于信用风险而言,数据更为充分,更适合采用量化技术加以分析和控制,所以选项D错误。正确答案为选项A。
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下列关于市场风险的说法,不正确的是( )。A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B.市场风险具有明显的非系统性特征C.市场风险与其他风险相比,容易计量D.银行表内外都存在市场风险
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产β系数为2,则下列说法中正确的是:()。 A、该资产的风险小于市场风险B、该资产的风险等于市场风险C、该资产的必要收益率为15%D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍
下列关于市场风险溢酬的说法,不正确的是( )。A.它反映市场整体对风险的厌恶程度B.对风险越是厌恶和回避,要求的补偿就越高C.“Rm-Rf”表示市场风险溢酬D.它是承担某项资产超过市场平均风险的风险所要求获得的补偿
下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是( )。A.市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)×VaRB.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaRC.市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)+VaRD.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)+VaR
甲公司持有A,B,C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为50%,30%和20%,其中β系数分别为2.0,1.0和0.5。市场收益率15% ,无风险收益率为10%。下列说法中正确的是:A、A股票的系统风险大于市场平均风险B、B股票的系统风险大于市场平均风险C、C股票的系统风险大于市场平均风险D、以上说法均正确
下列有关证券市场线的说法,不正确是( )。A:其描述的是证券风险与收益之间的关系B:斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度C:预计通货膨胀提高时,将导致证券市场线向上平移D:风险厌恶程度加强,证券市场线的斜率会降低
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下列关于市场风险的说法,不正确的是()。A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B.市场风险具有明显的非系统性特征C.市场风险与其他风险相比,容易计算D.银行的表内外都存在市场风险
多选题下列有关期货市场的规避风险功能,说法正确的有( )。A规避价格风险说明期货交易本身没有价格风险B期货交易的目的是追求期货市场上的盈利C其要义所在是,实现以一个市场上的盈利抵补另一个市场上的亏损D规避风险并不代表能消灭风险
单选题下列有关市场风险的说法,正确的是( )。A市场风险主要来自于所属经济体系B市场风险是由各种非系统性因素带来的C市场风险可以通过分散化予以消除D市场风险相比于信用风险而言,更难以分析和控制