用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比,()。A.较大 B.一样C.较小 D.无法确定
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比,()。
A.较大 B.一样
C.较小 D.无法确定
A.较大 B.一样
C.较小 D.无法确定
参考解析
解析:答案为A。当某序列具有趋势特征时,相关性增大会增大风险。
相关考题:
甲公司是一家大型金融企业,该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中,不属于计算VaR值的模型包括( )。A.情景模拟法B.敏感性分析C.方差-协方差法D.蒙特卡罗模拟法
协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )A.方差协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
以下关于VaR的说法,错误的是( )。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,这三种方法中需要历史数据支持的是()。A、历史模拟法和方差-协方差法B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
关于VaR的说法错误的是()。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。A、方差协方差法和历史模拟法B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
单选题方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。A方差协方差法和历史模拟法B历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
单选题关于VaR的说法错误的是()。A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失CVaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法